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백테스트34

300만원에 걸맞는 조건찾기 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 해서 테스트를 들어갔지만, 아직 그 결과를 완전히 다 보지 않았습니다. 그래서 이번 포스팅에서 다 다루고자 하는 것인데, 1인 개발도 하면서 이런........ 게임 제작만이 개발이 아니기는 아닌데, 참 2개 하는 것만 해도 좀 애를 먹기는 먹습니다. 일단 위 스크린샷처럼 하나 정렬해 보았습니다. 이걸 한꺼번에 그래프로 만드는 것은 너무 복잡하기 때문에 매수/매도의 룰 단위로 묶어서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 그리고 나서 처음으로 만든 것을 이야기 해 보고자 합니다. 일단 RSI지수를 기반으로 한 매수/매도 룰에서는 일정 Account Risk를 넘어가면 오히려 수익이 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 나서 다음으로 진행할 수 있는 것으로는 위 스크린.. 2021. 6. 27.
300만원에 걸맞는 조건찾기 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른것도 아니고, 일단은 계속해서 한 종목당 300만원 가까운 비중을 차지하는 비중을 지니는 알고리즘 트레이딩에서 어떻게 하면 적절한 account risk나 stop loss의 %를 가질 수 있는지를 테스트 해 보고나서, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 백테스트와 조건을 잡는 일 이었습니다. 지난번 일련의 테스트를 통해서 stop loss의 %는 30%로 정했으니, 이제는 Account Risk를 달리해서 여러번의 백테스트를 해 보고자 합니다. 일단 테스트부터 했기 때문에, 데이터의 분석은 최소한 6번의 테스트가 끝난 다음에 진행을 할 예정입니다. 계속해서 백테스트에 들어가 줍니다. 원래 1%를 해 봤기 때문에, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 1.5%로 건너뛰었습니다.. 2021. 6. 27.
300만원에 걸맞는 조건찾기 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 계속해서 작업을 이어서 손절매를 위한 %를 올려 보아서, 어떻게 해서 여기서 확인할 수 있는 것으로 손절매를 위한 %에 따라서 수익이 어떻게 바뀌는지 보고, 다음 테스트의 방향을 잡고자 했습니다. 일단 어느정도는 지루한 감이 있지만, 실제로 테스트에 들어가기 앞서서 상당히 중요한 과정입니다. 이제는 과감하게 40%까지 올려 보도록 합니다. 마지막으로 6번째 조건까지 가서는 거의 60%까지 조건을 올려보는 조건으로 갔습니다. 이제 6건의 테스트가 다 끝나고 나서, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 그 결과를 그래프로 정리하는 것인데, 이것만 가지고서는 그렇게 의미있는 데이터는 안됩니다. 좀 시간이 많이 걸리고, 힘도 .. 2021. 6. 24.
300만원에 걸맞는 조건찾기 -1- 안녕하세요? 지난번 포스티에서 제 알고리즘 트레이딩을 위한 백 테스트에 무언가 문제가 있었는데, 그걸 해결하느라고 상당히 애를 먹는 것을 보여 드렸습니다. 그래도 일단 이 오류를 해결하고 나서, 이제 제대로 된 백테스트에 들어가 보고자 했는데, 이에 대한 내용을 올려 드리고자 합니다. 먼저 투자하면 안되는 종목 정보가 갱신된 것이 없어서 한국거래소의 데이터 창구에서 이슈통계로 일일히 찾아봐야 했습니다. 이렇게 해서 일단 처음으로 쓸만한 리스트를 얻는데 성공하기는 했습니다. 이제 다음으로 해야 할 것으로는 역시나, 이 리스트를 바탕으로 해서 데이터를 확보하는 일 입니다. 가장 먼저 한 것은 베타값을 R 스튜디오에서 계산하기 위해서 먼저 일봉 캔들 차트를 가지고 오는 것 입니다. 일단 이렇게 해서 가지고 오.. 2021. 6. 24.

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