Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 단순하게 스트레스 테스트에 들어간 것 뿐이라고 하면, 이번 포스팅에서는 이런 스트레스 상황 - 제가 가정한 것은 올해 초 코로나로 인한 주식시장 사이드카 발동되는 상황을 가정한 것이지만, 이런 상황이 끼어 있을 때 어떻게 하면 손실을 줄일 수 있을지에 대해서 한번 모의해 보는 포스팅을 해 보고자 합니다.

 

먼저 시도해 볼 것은 일단 손절매가 문제라는 생각이 들어서, 이게 맞는지 아닌지는 모르지만, 손절매 확률을 더 올려서 시도를 해 보고자 했습니다.

 

이번 테스트도 RSI기반으로 해서 작업을 했는 것이기 때문인지 몰라도, 시간이 제법 걸리기는 걸렸습니다. 일단 이렇게 작업하는데 시간이 걸린 것은 걸린 것이고..........

 

그리고 나서 다음으로 확인해야 하는 것으로는 역시나 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 평가에 필요한 각종 지표를 한번 확보하기 위한 엑셀 작업에 들어가 봐야 합니다.

 

 

그리고 나서 데이터를 모두 모아본 다음에, 지금부터는 행열전환을 해서 데이블로 하나 만들어 주도록 합니다. 이렇게 해서 그래프를 그릴 준비를 합니다.

 

먼저 손해를 본 경우에 대해서 인데, 일단 메인으로 쓰려고 하는 매도/매수 룰의 조건에서 숫자가 하나 줄어든 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

다만 이전의 결과 - 빨간색과 지금의 결과 - 초록색을 비교해 보면, 일단 확실하게 손해를 본 경우가 많이 줄어든 것은 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 거두었는 수익에 대해서 한번 이야기를 해 보자면, 일단 여기서는 확인할 수 있는 것이, 역시나 기존의 메서드가 30% 손절매에서 가장 좋은 조건을 보이고 있습니다.

 

그리고 이익인 profit의 총합까지 가면, 상당히 볼만한 상황이 나오기는 나옵니다. 일단 이렇게만 보면, 30% 손절매 조건에서 기존의 RSI기반 매도/매수 룰이 좋지만, 20%와 비교를 해봐야 합니다.

 

일단 붉은색이 기존의 20% 손절매 조건이고, 파란색이 이번에 나온 조건인데, 여기서 확인할 수 있는 것은, 일단 기존의 방법보다 30% 손절매가 사이드카 발동으로 나오는 상황에서는 더 나은 대응을 보여 주었다는 것 입니다.

 

그렇게 해서 어떤 종목이 계속해서 손해를 내었는가 하면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 계속해서 이 900140이라는 종목이 문제인데, 이에 대해서는 아직은 어떻게 종목을 걸러낼 지에 대해서는 없기 때문에 그냥 넘어가고, 다른 조건을 변화시켜서 무언가 방법을 모색하고 있는 중 입니다.