Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -7-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 조금 더 손절매에 대한 기준을 완화시켰지만, 그렇게 큰 효과를 보지는 못했습니다. 그래도 이번 포스팅에서는 확인을 하는 차원에서 더 완화가 된 손절매 조건에서 한번 작업을 해 보고자 했습니다. 그래서 그 결과를 한번 포스팅으로 올려 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷과 같이 일단 RSI지수를 계산하기 위해서 하나 조건을 만들어 보도록 하고, 여기서 나온 조건을 바탕으로 해서 이제 테스트를 들어가 봅니다.

 

그리고 나서 여기서 확인할 수 있는 것으로는 역시나 1시간 가까이 걸려서 어떻게 작업이 완료가 되었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 엑셀 파일들을 모두 Excel Joiner를 이용해서 다 합쳐준 다음에, 여기서 평가에 필요한 지수들을 모두 계산하는 과정에 들어가 보도록 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 모든 데이터를 모은 다음에, 여기서 위 스크린샷과 같이 행열을 전환해서 일단 테이블로 만들어 줍니다. 이렇게 해서 그래프를 그리기 좋은 상태가 되었습니다.

 

먼저 알아보아야 하는 것으로는 위 스클니샷에서 볼 수 있는 것처럼 profit이 마이너스라고 해서 손해를 본 경우인데, 이 경우는 너무 조건이 빡빡한 경우에만 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 평균적인 포트폴리오 가치의 수익을 막대 그래프로 만들어 보았습니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 메인이 되는 No2의 조건이 가장 벌이가 좋아는 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인에 들어간 것으로는 우선 위 스크린샷에서 확인할 수 있는 것처럼, 30%의 손절매부터 한번 평균적인 수익을 비교해 보면, 40%의 결과가 좀 더 처참한 것을 확인할 수 있습니다.

 

그런데 문제는 이익의 총합을 한번 계산해 보면, 여기서는 어떻게 된 것인지 몰라도, 일단은 40%의 손절매 에서 No3가 더 나은 조건을 만든 것이 아닌가 합니다.

 

그래서 의심이 되어서 한번 엑셀에 있는 정렬 기능을 사용해서 확인을 해 보았더니, 여기서 확인할 수 있는 것처럼 무언가 다른 결과가 나온 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 새로운 발견이 하나 되기는 되었는데, 문제는 이게 끝인지, 아니면 더 나은 사이드카 발동이 있었는 이 스트레스 상황을 극복할 수 있는지에 대해서 다시한번 더 알아봐야 겠다는 생각이 듭니다.