Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -8-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 무언가 특이할만한 점이 나와서, 이번에는 조금 더 완화된 조건에서 한번 손절매를 했을 경우에는 어떤 현상이 벌어지는 지 궁금해져서, 해당하는 테스트를 들어가 보고자 합니다. 물론 이 결과가 좋을 수도 있고, 나쁠 수도 있는데, 그건 뚜껑을 열기 전에는 아직 모르는 이야기 입니다.

 

먼저 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 이번에는 더 널널한 조건에서 한번 작업을 해 보기 위해서, 일단 50%의 더 널널해진 손절매 조건을 설정해 주어서 실험에 들어가 보도록 합니다.

 

그리고 나서 이번에도 역시나 1시간 정도 시간이 기다리고 나니, 테스트가 다 끝난 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 데이터를 분석하러 가 봅니다.

 

먼저 excel Joiner를 이용해서 평가에 필요한 지표들을 모두 하나하나 가지고 와서, 붙여넣기를 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 일단 평가에 필요한 지표를 하나씩 만들어 내는데 성공했습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 진행해야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 일단 행열전환까지 끝낸 다음에 테이블을 생성해서 그래프를 그리기 좋도록 만들어 봅니다.

 

이번에는 손해를 본 경우는 없지만, 대신 아무런 거래도 생기지 않은 경우도 나오기는 나왔습니다. 아무래도 손절매 %를 올린 영향이 아닌가 합니다.

 

그리고 나서 한번 30%, 40%, 50%의 각각 손절매 조건에서 포트폴리오의 수익이 평균적으로 얼마나 나왔는지 알아보고자 했습니다. 여기서 알 수 있는 것으로는 일단 50%가 그다지 좋지 않다는 것 입니다.

 

그리고 나서 중요한 profit의 총합에 대해서 한번 알아보고자 했습니다. 여기서 알 수 있는 것으로는 일단, 50% 손절매의 경우에는 오히려 수익이 줄어든 감이 있다는 것 입니다.

 

한번 가장 처음으로 스트레스 테스트를 한 결과와 가지고 와서 보니, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 일단 처음의 조건이 상당히 처참한데, 대신에 40%의 손절매 조건에서 No2와 No3가 각각 최상의 결과를 가지고 왔다는 것 입니다.

 

그런데 실제로 어느 조건이 더 많은 수익을 올린 것인지 몰라서, 일단 한번 엑셀의 정렬 기능을 이용해서 한번 알아보는 작업을 했더니, 예상과는 다르게 No3의 메서드가 가장 좋은 성과를 올리고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 슬슬 조건을 바꾸어야 하나 하는 생각이 드는 순간입니다.