Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -10-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 감당해야 하는 리스크를 올려서 수익을 더 극대화 시키는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 다만, 이렇게 한다고 해서 끝이 아니라, 다른 리스크 조건에서는 또 어떻게 반응하는 지를 한번 살펴 봐야 하는 것이 남아 있기는 있습니다.

 

이번에는 GUI상에서 손절매나 이런 것은 같이 하면서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 Risk만 20%에서 30%로 올려서 어떻게 진행할 수 있도록 해 봅니다.

 

그리고 이번 테스트도 어떻게 된 것인지 모르겠지만, 아무튼 1시간 가까이 걸려서야 끝이 난 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 이렇게 되었으니, 데이터를 확인하러 가 봅니다.

 

여기서도 역시나 평가에 필요한 가지가지 지표들이 있는데, 이걸 계산하기 위해서 붙여넣기를 해서 엑셀 함수를 가지고 오도록 합니다.

 

 

그리고 나서 데이터를 한데 모은 다음에, 행열을 전환해서 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 테이블을 하나 만들어 주도록 합니다.

 

일단 여기서도 여전하다는 말이 나오는 것처럼 No4와 No5에서는 손해를 본 경우와 아무런 거래도 없는 경우가 각각 1개씩 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 일단 어떻게 된 것인지 모르겠습니다만, 우선 30%의 리스크에서 포트폴리오 가치의 평균적인 수익은 오히려 떨어진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다만, 이익의 총합에 대해서는 조금은 이견이 있을 수는 있는 결과가 위 그래프 상에서 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무래도 그래프만으로는 안되고 무언가 다른 것이 필요한 듯 합니다.

 

 

그래서 하는 수 없이 profit의 총합을 가지고서 내림차순으로 정렬을 하는 엑셀의 고유 기능을 사용해서 한번 작업을 해 보고자 합니다.

 

그리고 상당히 근소한 차이이기는 합니다만, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 30%의 리스크를 감지하는 것에서 일단 조금은 더 나은 결과를 가지고 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 이런 조건에서 어떻게 움직였나 한번 확인을 해 보니까, 일단 확인할 수 있는 것으로는 손절매와 손해보는 거래는 전혀 하지 않은 상태로 어떻게 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 이제 30%의 리스크가 조금이라도 더 나은 결과를 보장하는데, 더 리스크를 높이면 어떻게 되는 가 하는 것이 남아 있습니다.