Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -11-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 30%의 리스크를 가지고 실험을 해 보았습니다. 다만 이런다고 해서 끝이 아니라 이제 더 리스크를 올려서 여기서 부터는 반대로 수익이 내려갈 것인지, 아니면 더 올라갈 것인지 더 해야 할지 모르겠습니다. 아무튼 결과를 실험을 해본 다음에 알 수 있을 듯 합니다.

 

이번에도 GUI상에서 일단 period랑 이런 조건은 다른때와 같이 최적화된 조건으로 해 보는데, 다만 여기서 확인할 수 있는 것으로는 리스크만 40%로 올려 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인할 수 있는 것으로는 역시 테스트에 걸린 시간인데, 여기서도 역시나 1시간 가까이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음단계로는 이제 평가에 필요한 지표를 계산해 보아야 하는데, 이 계산을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단은 붙여넣기를 해서 엑셀 함수를 가지고 오도록 합니다.

 

 

데이터를 모두 한곳으로 모아서 테이블을 만든 다음에, 여기서 행열을 전환해서 그래프를 역시 그리기 좋은 형태로 변환해 주도록 합니다.

 

그리고 여기서는 무언가 좋지 않은 사인으로 아무런 거래도 없는 경우가 기존에는 No2와 No3에서는 없었는데, 다시금 생기는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 어떻게 된 것인지 일단 포트폴리오 가치의 평균적인 수익 - 증가한 분량은 그렇게 좋지않은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 40%의 손절매 조건에서 오히려 이익의 총합은 내려간 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고서 어떻게 해야 할지 난감합니다.

 

그리고 나서 다음으로 왜 이런 상황이 나왔는지 No2의 경우를 한번 보았습니다. 그리고 여기서 알 수 있는 것으로는 일단 한 종목이 완전히 거래가 없어서 수익이 내려간 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이게........ 너무 주가가 높은 상황에서 매수를 하는 바람에 그만 손절매도 못하고서 이래저래 있다가 계속해서 보유만 하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

그렇게 해서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 30%의 리스크만 가지고 있는 경우에는 어째서 인지 그렇게 위험하지 않은 시점에서 적절하게 매수를 해서 어떻게 수익을 본 것으로 보이기는 합니다만, 이걸 무엇이라고 생각해야 할지 아직은 모르겠습니다.