Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에는 가장 수익이 많았는 매도/매수 룰에서 스트레스 테스트를 해 보았는데, 이번에는 다른 룰에서 이 스트레스 테스트를 해 보아서, 어떤 변화가 일어나는 지에 대해서 한번 알아볼까 합니다. 이 작업을 하기 위해서 다시한번 테스트를 진행해야 했습니다.

 

일단 먼저 위 스크린샷을 보시면 이번에는 period를 20으로 하는 VR을 기반으로 하는 매도/매수 룰을 테스트 해 보고자 합니다.

 

이번 테스트는 어떻게 시간이 덜 걸려서 위 스크린샷처럼 50분이 안되는 시간안에 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

그리고 나서 엑셀파일을 모두 Excel Joiner를 통해서 어떻게 합쳐준 다음에, 평가에 필요한 내용을 위 스크린샷에서 보이는 테이블을 복사해서 입력해 주도록 합니다.

 

 

그리고 여기서도 역시 데이터를 테이블로 만들어 준 다음에는 우 ㅣ스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 행열을 전환해서 그래프를 그리기 좋도록 만들어 줍니다.

 

그리고 나서 여기서도 어떻게 올해초 나온 사이드카 때문에 수익이 마이너스 가 되었는가 보았느데, 문제는 메인이 되는 No5의 룰에서 4개나 손해보는 종목이 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 수익의 총합을 모두 계산해 보았더니, 위 스크린샷에서 확인할 수 있는 그래프에서 알 수 있듯이, 일단 제가 사용하게 될 메인이 되는 매도/매수 룰의 조건이 가장 좋지 않은 상황이기도 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행을 해 본 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 4개의 종목이 손해를 보았고, 1개의 종목이 손절매에도 불구하고 이걸 회복하는 것을 보여주고 있습니다.

 

일단 회복에 선공한 사례를 보면, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이, 손해보는 거래를 3연속 - 손절매만 3연속으로 했지만, 이걸 어떻게 만회할 기회를 얻을 만큼 큰 수익이 나와서 다행이라고 할 수 있어 보입니다.

 

하지만 결국가서 손해를 본 경우를 생각해 보면, 이 경우에는 어떻게 된 것인지 큰 수익을 손해끝에 나왔지만, 이게 상황이 좋게 흘러가지 않고 결국에는 다시금 손해를 한번 더 봐서 손해로 꺼꾸러 지는 상황을 볼 수 있었습니다. 무언가 개선이 필요한 것인지, 아니면, 과감하게 이 매도/매수 룰을 포기할 것인지 선택해야 할듯 합니다.