Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 마지막으로 남아 있는 매도/매수 룰에서 한번 스트레스 테스트를 해보고자 합니다. 그리고 나서 분석에 들어가서 다음 스탭을 생각해야 하는데, 이번 테스트에는 매도/매수 룰을 한꺼번에 2개 봐야하기 때문에, 다소 포스팅이 길어지기는 감이 있어서, 중간에 한번 잘라야 했습니다.

 

이번에는 작업을 하기 위해서 period를 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 10으로 두고 나서, 다음의 작업을 해 보고자 합니다.

 

일단 이번 테스트도 어느정도 시간이 걸리고 나서 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그래도 시간이 45분 가까이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 일단 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 조건에서 나오는 것을 확인해 보기 위해서, 일단 평가에 필요한 지표들을 우선 가지고 오도록 합니다.

 

 

마지막에 이동평균선 + 표준편차를 다 모아놓은 다음에, 행열을 전환시킨 테이블을 만들어 주는데 성공했습니다. 이제 이걸 바탕으로 그래프를 그려 보아야 합니다.

 

일단 여기서는 주목할 만한 점이, 우선 profit이 마이너스인 경우가 상대적으로 적은 대신에, 거래가 아예 없는 경우가 상당히 많다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인해 보고자 하는 것이 바로 평균적인 PV의 수익인데, 일단 이 경우에 수익을 낸 것이 다른 조건에서는 없다는 다소 황당한 사실을 확인할 수 있었습니다.

 

거기다가 profit의 총합까지 오면, 3배의 표준편차를 사용하는 매도/매수 룰에서는 아예 손해를 확실하게 본 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 2배수 이상은 아예 쓸모가 없다는 것을 확실하게 확인할 수 있을 뿐이었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행 하고자 하는 것으로는, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 우선 2개의 종목이 손해를 기록한 것을 확인할 수 있었고, 다행인지 불행인지 이 손해의 모든 것은 다 손절매가 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 이렇게 해서 3등을 했는 룰을 확인하는데 성공했고, 다음 포스팅에서는 MFI기반의 매도/매수 룰을 확인하러 가 봐야 합니다.