Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -1-

안녕하세요?

 

드디어 평균회귀 트레이딩 시스템을 만들어 보는데 필요한 10개의 단계중에 실전투자에 들어가 직전에 나오는 9단계에서 핵심이 되는 스트레스 테스트라는 것을 들어가 보고자 합니다. 이 테스트가 무엇이냐 하면, 바로 주식 시장에 큰 변동이 나온 시점의 데이터를 가지고 와서, 이 시스템이 어떻게 반응하는 지를 테스트 해 보는 것 입니다. 일단 제 경우에는 올해 초에 나왔는 사이드카 발동을 한번 집어넣어서 움직여 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 가장 필요한 1번 매도/매수 룰인 RSI기반의 룰을 테스트 하기 위해서 위 스크린샷처럼 테스트에 먼저 들어가 보고자 합니다.

 

그리고 생각외로 시간이 걸려서 일단 1시간 가까이 시간이 걸린 다음에야 이 작업이 끝이 난 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 테스트도 끝났으니, 분석을 하러 가 봅니다.

 

일단 이 작업을 한번 수행하기 위해서, 일단 평가에 필요한 지표들이 있는데, 이 지표들을 계산하는 테이블을 엑셀상에서 복사해서 붙여넣기 해서 일단 만들어 주도록 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 진행을 하고자 하는 것으로는 일단 전부 모아서 하나의 테이블 형식으로 만들어 보는데 성공했습니다. 여기를 행열전환해서 그래프를 그릴 수 있도록 해 봅니다.

 

일단 이렇게 작업을 하나 해 보기는 보았는데, 우선 기존에는 없는 profit이 마이너스라고 손해를 본 경우가 2건이 발생하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이런 손해가 왜 나왔는가 했더니, 간단하게 한번 사이드카가 발동이 되는 시점에 들어가서, 위 스크린샷처럼 엄청나게 손해보는 거래한번 하고, 그걸 만회하지 못해서 이런 사단이 나왔습니다.

 

다른 종목도 역사나 같은 상황이 나오는 것을 확인할 수이 었었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 해서든 필할 방법이 없는지 물어보고 싶지만, 그건 매우 힘들어 보이기는 합니다.

 

그래도 손절매가 나왔지만, 그걸 극복한 케이스도 하나 있기는 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 이런걸 미리 알아볼 방법이 없기는 하다는 게 문제이긴 합니다.

 

그런데 이렇게 손해를 만회한 종목도 어떻게 보면 간신히 만회했다는 것을 확인할 수 있는 것이, 일단 위 스클니샷을 보시면 알 수 있듯이, 상당히 큰 손해가 나왔는데, 그거 하나 매우는데 상당히 힘들어 했다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 다음으로, 다른 매도/매수 룰에서는 어떻게 나오는지 알아봐야 합니다.