Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 어떻게 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 룰에서 나온 스트레스 테스트 결과를 올리는데 성공했습니다. 그런데 이번에는 다른게 아니라 MFI지수를 기반으로 한 매도/매수 룰에서 나온 결과를 가지고서 한번 분석하는 시간을 가져 보고자 이번 포스팅을 올려 보게 되었습니다.

 

이번에도 역시나 데이터의 분석에 들어가기 이전에, 일단 평가에 필요한 지표를 하나하나 가지고 오도록 합니다. 이 지표들을 가지고서 이제 계산을 합니다.

 

그리고 나서 테이블을 만든 다음에, 여기서 나와 있는 데이터를 가지고서 행열전환을 했습니다. 이제 이걸 바탕으로 해서 그래프를 그려볼 차례입니다.

 

 

일단 여기서는 다른 조건에 따라서 손해를 본 종목의 갯수가 변하는 것이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 이걸 바탕으로 다음 그래프를 그려 봅니다.

 

일단 여기서 평균적인 PV의 수익은 타겟으로 잡은 4번 룰이 가장 좋은 것을 확인할 수 있기는 있습니다. 이제 다음으로 가야 할 것으로는 profit의 총합을 봐야 합니다.

 

이 경우에 있어서는 3번 조건이 조금은 더 나은 상황을 보이고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 그런다고 이걸 당장바꿀 수는 없으니, 어떻게 해서건, 다른 조건이 있는지 생각해 봐야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 어떤 종목들이 왜 손해가 나왔는지 4번 조건에서 살펴보면, 여기서는 일단 두 종목이 손절매 때문에 결국 손해를 보게 된 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행해야 하는 것으로는 위 스크린샷처럼 지금까지 나온 조건을 모두 모아서 확인해 본 결과, VR지수를 기반으로 한 매도/매수를 빼고는 그냥 두 종목이 문제라는 것을 확인할 수 있습니다. 다만, 이 종목들의 공통점이 무엇인지는 아직은 모르겠는 것이 문제라면 문제입니다.