주식 보유량의 실시간 추적 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 보유량의 변동을 보기는 봤는데, 문제가 하나 나오기는 나왔습니다. 바로 보유하는 주식의 양이 너무 적은 것이 아닌가 하는 생각이 들었는데, 이번에는 어디가 문제인지 몰라도 이런 문제가 보유량이 적게 나와서 이러는 것인지 한번 알아볼까 합니다.

 

먼저 결과를 저장하기 위한 폴더를 따로 만들어 보도록 합니다. 이렇게 해서 하나 만들어 주기는 주었다면, 다음으로 해야 할 것은, 바로 다른 조건으로 테스트를 들어가는 것 입니다.

 

일단 이것만 보면, 이전에는 같은 RSI_No2의 조건에서 일어나는 변화를 가지고서 한번 작업을 할 수 있었다면, 여기서는 이전에는 거래가 없던 종목에서 단지 초기 자본금을 10만원에서 100만원으로 올려 주었다는 것 만으로 어떻게 거래가 일어나서 다 이익을 보는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그렇게 하고 나서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 거기다가 일어난 이익도 그렇게 작은 것이라고 하기에도 그렇게 작지만은 않습니다.

 

그리고 나서 이걸 이전에 10만원의 조건과 다시한번 비교하면, 여기서는 거래가 없는 종목이 상당히 많은 것을 볼 수 있는데, 이제까지 나온 거래가 없는 종목이 많은 이유가 어느정도 나오는 듯 합니다.

 

 

일단은 이렇게 된 원인이 무엇이지 살펴 보도록 하면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 position size를 결정하는 요소는 위 스크린샷과 같다고 할 수 있습니다.

 

그런데 여기서 중요한 것이 Stop Loss Amount라는 것이 무엇인가 하면, 바로 현재가에서 Cutting Price를 빼주는 값이라고 할 수 있는데, 이건 어디까지 손실을 감당할 것인지를 생각해서 결정하게 됩니다.

 

결국 이 stop loss라는 것을 우리말로 번역하자면 손절매라고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 손절매를 하는 것으로 어떻게 작업을 할 수 있는데, 이게 무슨 상관인가 하면, 바로 이 손절매를 하기 위한 감당가능한 손해량은 고정이 되어 있는데, Account RIsk는 변동된다는 점에 문제가 있습니다.

 

즉, 10만원의 1%만 가지고 간다고 하면 1000원인데, 여기서 손절매를 위한 양이 2000원 이하여야 반올림해서 1이 나온다 = 매수를 결정할 수 있다는 소리가 됩니다. 즉, 지금까지 너무 낮은 position size가 나와서 거래가 없는 종목이 발생하였다는 것인데..........

 

실제로 이러한 것인지 이제 테스트를 해 보아야 합니다. 이를 위해서 일단 3번째 조건을 저장할 폴더를 먼저 생성해 주도록 합니다.

 

그래서 기존처럼 10만원을 기본 베이스로 작업을 하기는 하되, 이번에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 감당가능한 Account의 리스크를 10%로 확 올려 보았습니다.

 

이렇게 하는 것으로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 우선 같은 조건에서 원래라면 거리가 없을 종목에서 거래가 일어났으며, 모두 수익으로 연결이 되었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 이걸 가지고서 비교 분석해야 할 필요가 있습니다만, 이건 다음 포스팅으로 미루도록 하겠습니다.