20% 손절매의 조건으로 나온 결과의 분석 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 그냥 테스트 한개만 개별로 놓고서 데이터를 분석 했는데, 이번 포스팅에서는 그러지 말고, 이전에 했던 결과와 같이 분석을 해서 무엇이 달라지는 경향이 있는지 한번 알아보는 시간을 가져 보고자 합니다. 그래서 일까요? 이번 포스팅은 약간 길 수도 있습니다.

 

일단 가장 먼저 해야 하는 일로는 이전에 1% 리스크로 계산을 하되, 10% 손절매 퍼센트 조건을 가지고 했었던 결과까지 가지고 와서, 이걸 어떻게 정렬하는 것이 문제라면 문제였습니다. 일단 여기서 상당히 많은 시간이 실제로 걸렸습니다.

 

이제 10만원을 초과한 Account = 이익을 본 종목의 갯수가 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, TP를 사용하는 Bollinger band를 제외하고는 이상하게 전체적으로 20% 손절매를 했더니 갯수가 더 증가 - 이익을 더 보고 있는 것 같습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행을 해야 하는 것으로는 손해본 종목의 갯수를 Account상에서 셈한 것인데, 여기서는 손절매를 하는 퍼센트를 올렸더니, 손해보는 종목의 숫자는 더 줄었습니다.

 

그리고 나서 다음은 포트폴리오 상아세 이익을 본 종목의 갯수인데, 여기서도 역시 TP를 사용하는 Bollinger band를 제외하고는 거의 대다수의 매도/매수 룰에서 이익보는 종목의 갯수가 증가한 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로는 포트폴리오 상에서 나오는 손해보는 종목의 갯수를 비교한 것인데, 그래프상으로만 보면, 이 손해보는 종목의 갯수는 왠지 더 줄어든 것 정도가 아니라 상당히 많이 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 승률이 50% 이하인 종목의 갯수는 오히려 손절매의 퍼센트가 낮은 쪽인 더 적었는데, 아무래도 이건 거래가 없는 종목의 비율이 손절매의 퍼센트를 높이면서 더 늘어나서 이렇게 된 것이 아닌가 하는 추측만이 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 현금화가 필요한 포트폴리오 가치만 이익을 본 경우인데, 여기서 한 알 수 있는 것은 일단 TP를 이용한 Bollinger band를 제외하면 손절매를 더 널널하게 할 수록, 이런 종목의 갯수도 늘어난다는 사실입니다.

 

이제 갯수를 세어보는 작업은 여기까지 하도록 하고, 다음부터 해야 하는 것은 바로 Averageif라는 엑셀 함수를 이용해서 계산한 이익과 손해량의 평균을 비교해 봐야 합니다.

 

먼저 이익의 평균량을 보면, 여기서는 더 종목의 숫자가 늘어났는데, 대신 그 종목들이 각각 거두는 이익은 줄어든 탓인지 몰라도, 일단 이익량의 푱균은 20% 손절매에서 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

그러나 좋은 소식은 손해량은 평균은 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 이렇게 손절매를 더 널널하게 하면 손해량이 줄어드니, 20%에서 더 늘려보는 것이 중요하다는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 포트폴리오에 대해서 한번 이야기를 해보고자 했습니다. 일단 여기서도 어찌된 것인지 이익량의 평균은 내려가는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행하려고 하는 것은 손해량의 평균인데, 여기서는 감소를 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 손절매를 10%에서 20%로 올렸을 경우를 한번 확인해 보았는데, 아직까지는 확실하게 결론을 내릴 수 있는 상황이 아니기는 아니라서, 좀더 많은 데이터가 필요하기는 합니다.