10 period 결과의 분석 -complete-

안녕하세요?

 

이제까지는 10 period에서 나온 결과를 하나하나의 조건에서 살펴보도록 했고, 이제는 전체적으로 봐야 하는 단계에 왔습니다. 일단 상당히 짧은 결과의 무언가가 나올 지는 모르겠습니다만, 그래도 상당히 중요하다는 생각이 들기 때문에, 한번 봐 주셨으면 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단, 평균적인 이익과 최종 투자자금을 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서는 엑셀의 함수를 사용했습니다.

 

먼저 평균적인 수익에 대해서 한번 비교해 보았는데, 그나마 이동평균선과 표준편차를 2배 해준 결과와 Bollinger Band가 그럭저럭 선전했지만, VR과 MFI지수의 이익에 비하면 상당히 떨어지는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단 마지막 Account를 바탕으로 해서 한번 작업을 하기 위해서 그래프로 비교해 보았습니다. 여기서도 역시나 VR 지수와 MFI 지수를 가지고서 거래를 하였는 결과가 가장 좋은 결과를 보여주고 있습니다.

 

혹시나 싶어서 한번 손절매 횟수도 비교를 해 보았습니다만, 이 경우에는 위 그래플에서 나오는 것처럼 RSI지수만 심각할 뿐, 나머지 결과에서는 그렇게 심갃하지 않다는 것을 알 수 있었습니다. 수수료를 계산하기 전에는 가장 좋았던 조건이 여기서는 거의 쓸모가 없어지는 것을 볼 수 있었습니다.