10 period 결과의 분석 -5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 Bollinger Band의 간단한 버젼을 가지고서 통계학적 처리를 간단하게 하는 것을 보여드렸습니다. 이번에는 다른게 아니라 TP라고 Typical Price를 사용해서 나오는 Bollinger Band를 가지고서 일단 어떤 결과가 나오는지를 한번 알아보도록 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 일단 계좌를 가지고서 한번 유의차가 나오는지 안 나오는지 그룹을 지정해서 한번 처리를 해보도록 합니다.

 

일단 여기서는 어떻게 유의차가 없다고 나오지만, 그래도 평균을 생각하면 여기도 무섭기는 무서운게, 30일만에 10만원이 29만원, 28만원이 되었는 것을 생각하면, 어지간한 은행이자 보다 더 높게 나온 것이 아닌가 합니다.

 

그리고 나서 3번째 조건과 4번재 조건을 서로 비교해 보았는데, 여기서도 유의차가 없이 그저 비슷한 수준인 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 지정이 된 5번재 조건과 4번째 조건을 한번 비교해 보았습니다. 여기서도 유의차가 나오지는 않았지만, 평균적으로 10만원을 넘는 수익을 한달만에 거두었다는 것을 생각하면 결코 가볍지 않습니다.

 

 

그래서 다른 것은 없는지 한번 더 깊이 살펴보기 위해서, 2번째와 4번째 조건을 비교해 보았습니다만, F 검정에 이은 T 검정 결과는 역시나 아무런 차이가 없었습니다.

 

그리고 나서 한번 3번 조건과 마지막 5번 조건을 살펴보도록 했습니다만, 여기서도 그렇게 특이하게 무언가가 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이제 손절매가 얼마나 나왔는지에 대해서 한번 비교를 해보도록 하는데, 일단 여기서는 그렇게 차이가 없어 보이는게, 손절매 횟수가 상당히 적기는 적습니다.

 

2번 조건과 3번 조건의 손절매 횟수의 차이를 비교해 보았더니, 여기서는 특별히 차이가 없는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 첫번째 손절매의 차이를 확인하는 것은 넘어가 보도록 합니다.

 

그리고 나서 3번째와 4번째 조건에서 손절매 횟수의 차이를 비교해 보았더니, 0.5의 유의차에서는 유의차 있게 4번 조건에서 손절매 횟수가 늘어났다고 할까, 0.05의 유의차에서는 없다고 할 수 있습니다.

 

4번째 조건과 5번째 조건에 대해서도 그렇게 큰 차이가 없는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 여기서도 유의차가 없기는 하지만, 그래도 어느정도 4번 조건에서 손절매가 조금 더 많이 증가했다고 할 수는 있어 보입니다.

 

한번 3번과 5번 조건의 손절매 횟수에 대해서 알아보고자 했더니, 여기서도 그렇게 큰 차이가 없다 = 유의차가 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고 무엇을 더 알 수 있는지는 아직은 모르겠습니다. 아무튼 이렇게 해서 Bollinger Band의 복잡한 버젼은 끝이 났습니다.