안녕하세요?

 

이래저래 VR과 MFI지수에 대한 각각의 period별로 데이터를 정리하는 작업을 끝내기는 했는데, 이제는 period가 어떤 영향을 주는지에 대한 정리를 해야 하는 시간이 왔습니다. 이 작업을 하기 위해서 일단 VR지수만을 모아서 한번 데이터를 분석해 보았고, 그 결과를 포스팅으로 올려 보고자 합니다.

 

먼저 해야 하는 일로는 period별로 데이터를 정리할 수 있도록 한번 작업을 해 보도록 합니다. 일단 VR지수에 대한 데이터만 모아서, 우선 결과가 좋았는 10분봉에서 얻은 결과만을 한번 분석하도록 해 봅니다.

 

먼저 1번 결과에 대해서 한번 이익과 손해의 평균과 표준편차를 구해서 각각 이야기 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 나왔으면, 이제 결과를 보면, 우선 period가 길어지면 길어질 수록, 점점 이익과 손해의 평균은 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 일단 여기서만 보면, 우선 10period가 가장 적절해 보이기는 합니다.

 

그리고 2번 조건에 대해서 한번 알아보면, 여기서는 40 period가 어느정도로 않 좋은지 나오는 것을 볼 수 있습니다. 30period에서 거의 동률을 이루다가 마지막에 가서는 더 손해의 평균이 이익의 평균을 압도하는 상황이 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

3번 조건에서는 더 않 좋아진 것을 볼 수 있는데, 일단 10period에서는 이익과 손해의 평균이 거의 동률이다가 이후에는 이익의 평균이 손해보다 더 작아지고, 그 격차가 미미하지만 더 벌어진 것을 40 period에서 볼 수 있었습니다.

 

다시 1번 조건으로 돌아와서, 여기서는 이익과 손해의 합계를 보도록 하는데, 어째 여기서는 이익의 합계가 10period를 떠나자 마자 급격하게 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그러다가 2번 조건으로 가면, 아예 40 period에서는 손해의 총합 꾸준히 증가하다 못해서 이익의 총합보다 더 커지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다시 1번 조건으로 돌아와서, 여기서는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수에 대해서 한번 비교해 보도록 했으며, 일단 period가 올라가면 올라갈 수록 꾸준하게 이익을 보는 종목의 갯수는 줄어들고, 손해를 보는 종목의 갯수는 증가한다는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 2번 조건을 한번 비교해 보았더니, 여기서도 역시나 1번 조건과 똑같은 경향이 보이는데, 차이점이 있다면, 마지막 40 period에 가서는 아예 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수보다 더 많아지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

마지막으로 3번 조건에 대해서 한번 알아보면, 30 period에서는 여전히 이익을 보는 종목의 갯수가 손해를 보는 종목의 갯수보다 더 많지만, 그 차이가 확 줄어들었고, 다음으로 볼 수 있는 40period에서는 손해보는 종목의 갯수가 엄청나게 늘어난 것을 볼 수 있었습니다.

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