본문 바로가기
무모한 도전-주식 인공지능 만들기

MFI지수의 period별로 영향을 알아보는 데이터 정리

by 인터넷떠돌이 2020. 5. 14.
반응형

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 VR지수에 대해서 한번 이야기를 했었습니다. 이번 포스팅에서는 남은 절반에 해당을 한다고 볼 수 있는 MFI지수에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 

 

가장 먼저 해야 하는 일이라면, 역시나 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 MFI지수를 기반으로 한 매도/매수 룰에서 나온 초기 테스트 결과를 가지고서, 이를 정리한 테이블을 하나 만들어 주는 것으로 첫 시작을 합니다.

 

그리고 나서 가장 빡빡한 조건에서 한번 이익과 손해의 평균과 표준편차를 비교해 보도록 합니다. 일단 10 period에서는 이익의 평균은 손해의 평균보다 훨씬 크지만, 그 이후에는 역전이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그래서 가장 널널한 조건에서 한번 시험을 해 보았더니, 여기서도 period가 증가하면 할수록 이익의 평균이 줄어드는 것은 같지만, 손해의 평균은 조금은 다른 양상을 보여주고 있습니다. 여기서는 거의 일정한 경향을 보여줍니다.

 

 

그 다음으로 널널한 조건에서 한번 실험을 해 보아도, 이익과 손해의 평균과 표준편차는 위 스크린샷을 통해서 볼 수 있는 것처럼, 거의 5번 조건과 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 가장 널널한 조건에서 한번 이익과 손해의 합계를 구해보니, 여기서는 일단 period가 커지면 커질수록 이익의 총합계는 급격히 줄어들고, 그 보다는 완만하지만, 손해의 합계는 크게 증가하는 경향이 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 보아야 하는 것으로는, 그 다음으로 널널한 조건에서 이익과 손해의 합계에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서도 이익과 손해의 합계는 거의 비슷한 경향을 보여주고 있습니다.

 

그리고 나서 가장 널널한 조건에서 한번 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수에 대해서 그래프르 그려 보았습니다. 여기서는 하나 알 수 있는 것은, period가 길어지면 질어질 수록 이익을 보는 종목의 갯수는 줄어들고, 손해를 보는 종목의 갯수는 커진다는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 널널한 조건에서는 어떤 양상을 보이는지 알아보니, 여기서는 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 거의 같은 경향을 보이기는 하는데, 마지막 40period에서는 거의 이익보는 종목의 갯수와 손해보는 종목의 갯수가 같아진다는 차이가 있습니다.

 

마지막으로 가장 빡빡한 조건에서 한번 테스트를 해 보았더니, 여기서는 일단 경향 자체는 비슷한데, 문제는 거래량이 아예 없는 종목이 늘어난 탓인지 손해를 보는 종목의 갯수는 마지막 40period에서는 오히려 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 해서 일단 MFI의 지수까지 보는 것은 끝이 났고, 다음 포스팅부터 드디어 매도/매수 룰을 정하기 위한 작업에 들어가 보고자 합니다.

반응형