본문 바로가기

파이썬1295

백테스트의 에러찾기 여정 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 에러를 잡는 가 싶었더니, 그동안 생각했던 매도를 할 때 발생하는 것이 아니라, 매수를 할 때 부터 무언가가 잘못되어 있었습니다. 그래서 이번에도 이런 에러의 위치를 마치 숨어있는 무언가를 찾듯이 뒤져봐야 할 상황입니다. 그래서 먼저 알아봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 매수를 할 때부터 저 position size가 제대로 나오는 지 아닌지를 알아보도록 해야 합니다. 일단 어째서 인지는 정말 모르겠습니다만, 매수하라는 양 - position size를 계산해 보니, 무슨 우주의 모든 주식이란 주식은 다 사고도 모자랄 매수량을 만들어 내고 있습니다. 그래서 더 위에 있는 position size를 계산하기 위 한 account risk나 .. 2021. 6. 22.
백테스트의 에러찾기 여정 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 반올림만 하면 문제가 해결될 수 있을 것으로 기대를 하기는 했습니다만, 문제는 그게 되지 않았고, 어떻게 해서인지 모르겠습니다만, 다른데서 문제가 발생한 것으로 예상이 되었습니다. 그래서 이런 오류의 원인을 찾기 위해서 상당히 힘들지만, 해결되면 보람찬 여정에 들어가 보고자 했습니다. 그래서 다음으로 하고자 하는 것은, 위 스크린샷에서 보시면 알 수 있듯이, 일단 print함수를 써서, 도데체 일단 데이터를 가져오는 과정에서 무슨 문제가 있나 하고 체크해 보았습니다. 계산결과, 일단 sell 데이터 프레임에서 무언가 심각한 문제가 나왔습니다. 왜 인지 모르겠습니다만, 거래하기 위한 수수료가 상상 이상으로 너무 큽니다. 그래서 무언가 sell 데이터 프레임이 거래가 일.. 2021. 6. 21.
백테스트의 에러찾기 여정 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 백테스트에서 무언가 한계에 부딪친 것 같다고 하면서도 어딘가 문제가 있다는 것을 언급하였는데, 실제로 문제가 있었습니다. 일단 이번 포스팅 부터 일련의 시리즈는 이런 에러를 잡기 위한 과정을 보여 드리고자 합니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 자식 프로세스를 에러잡기 위해서 따로 실행을 하는데, 이전에 실패한 적이 있는 condition의 기록처럼 300만원 자본금에 30%씩 리스크와 손절매를 하라고 명령을 내렸습니다. 그리고 나서 다음으로 진행을 해 보았지만, 일단은 어떻게 1개의 종목만 가지고서 에러를 탐지하지는 못하는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 여러개의 종목을 투입하고 나서야 겨우겨우 에러가 나왔는데, 왜 인지 모르겠습니다만, 어째서 인지 i.. 2021. 6. 21.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅 꺼리까지 실험을 해 보면서 무언가 백테스트 자체에 어떤 오류가 있는 것으로 의심이 되었습니다. 그래서 백테스트의 조건을 변형해 보는 것은 이번 포스팅으로 일시적으로 마치고, 잠시 오류를 잡는 과정을 거쳐야 할듯 합니다. 다만, 그렇다고 해서 이 과정이 모두 쓸모가 없느냐 하면 그건 아니라는 생각이 들기도 합니다. 그래서 과감하게 Account Risk를 줄여서 - 원래 30%에서 2%로 과감하게 내려보는 선택을 하도록 했습니다. 일단 이렇게 해서 만든 9번째 조건에서 어떤 결과가 나오는지 보고자 합니다. 이제서야 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 어째서 인지 모르겠지만, RSI를 선두로 해서 가지가지 매수/매도 룰에서 작동이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만, 7번 조건.. 2021. 6. 19.

티스토리툴바