ADF 테스트7 코스닥에서 ADF 테스트를 했는 결과 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 코스피 종목들을 전체를 스캐닝해서 3월 20일 데이터 부터 분봉데이터를 바탕으로 주가가 랜덤워크를 따르는 지를 테스트 해서 그렇지 않은 종목들을 다 추려냈는데, 이번에는 코스닥을 바탕으로 해서 종목들을 추려낼 수 있는지를 한번 살펴 보고자 하니다. 일단 파이참상에서 실행을 하는 것 가체는 간단했습니다. 기존에 코스피로 되어 있던 부분을 모두 코스닥으로 바꾸어 주기만 하면 되는 것 입니다. 그리고 이번에도 역시 6시간 정도 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 얼마나 많은 종목들이 나왔는지 살펴 보도록 합니다. 일단 종목자체가 많은 탓인지는 모르겠습니다만, 10%의 오차범위 내에서 걸렸는 종목들이 위 스크린샷과 같이 상당히 .. 2019. 4. 23. ADF 테스트를 이용한 종목선택에 도전하기-2- 안녕하세요? 이제 지난번 포스팅에서 겨우겨우 어떻게 해서 ADF 테스트를 이용할 수 있게 되었습니다만, 그 결과는 튜플 형태로 모두 함축된 형태로 나오기 때문에, 이를 어떻게 그냥 한 두 종목이면 사람 눈으로 일일히 확인해 보겠지만, 문제는 1500개가 넘는 코스피 종목을 일일히 체크하기에는 피곤하다는 겁니다. 그래서 이 과정을 자동으로 만들기 위한 작업이 이어지게 됩니다. 그래서 먼저 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 튜플안에 있는 각각의 요소를 선택하기 위해서는 튜플명[인덱스]를 사용하면 간단하게 수행을 할 수 있습니다. 그런데 제 예상과는 다른 방법으로 나와서 조금 당황스럽기는 했습니다. 일단 위 스크린샷에서 빨간색 박스를 친 부분은 바로 한개의 요소였으며, 여기서 기각값이라고 해서, 통계검정량이 이 .. 2019. 4. 21. ADF 테스트를 이용한 종목선택에 도전하기 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 가장 큰 장애물을 넘기는 했는데, 정작 트러스 제7호가 거래정지가 되어 버리는 바람에 새로운 종목을 찾으러 가야할 타이밍이 되기는 되었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 ADF 테스트라고 해서, 시계열의 데이터-가령 주식의 현재가가 시간에 따라서 어떻게 바뀌는 것이 랜덤워크라고 해서 이전 결과가 다음 결과에 영향을 주지 않는 독립적인지, 아니면 이전 결과가 다음 결과에 영향을 주는 상관이 있는 관계인지를 알려주는 테스트가 있습니다. 이 테스트를 가지고 와서, 한번 코스피의 종목을 계산, 랜덤워크를 따르지 않는 종목만을 선택하고자 합니다. 먼저 작업에 필요한 모듈인 statsmodels라는 모듈을 인스톨 하기 위헤서 pip install statsmodels를 아나콘다 .. 2019. 4. 21. 이전 1 2 다음
