코스닥에서 ADF 테스트를 했는 결과

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에 코스피 종목들을 전체를 스캐닝해서 3월 20일 데이터 부터 분봉데이터를 바탕으로 주가가 랜덤워크를 따르는 지를 테스트 해서 그렇지 않은 종목들을 다 추려냈는데, 이번에는 코스닥을 바탕으로 해서 종목들을 추려낼 수 있는지를 한번 살펴 보고자 하니다.

 

일단 파이참상에서 실행을 하는 것 가체는 간단했습니다. 기존에 코스피로 되어 있던 부분을 모두 코스닥으로 바꾸어 주기만 하면 되는 것 입니다.

 

그리고 이번에도 역시 6시간 정도 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 얼마나 많은 종목들이 나왔는지 살펴 보도록 합니다.

 

일단 종목자체가 많은 탓인지는 모르겠습니다만, 10%의 오차범위 내에서 걸렸는 종목들이 위 스크린샷과 같이 상당히 많다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 5%의 오차범위 내에서 랜덤워크라는 가설을 기각한 = 랜덤으로 현재가가 변하지 않는 종목들이 검출이 되기는 되었습니다. 

 

그리고 나서 마지막으로 가장 강력하게 1%의 오차범위 내에서 검정이 끝난 결과가 여기에 있습니다. 일단 제 경우에는 가장 강력한 종목의 갯수만 해도 상당히 많다는 것을 알 수 있기는 있었습니다.

 

일단 제가 찾아본 바에 의하면, 5개의 종목이 일종의 펀드인데, 이를 제외하고서도 10개가 넘는 종목들이 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 물론 여기 종목도 일단 봐 주기는 했습니다만, 지금 다장 기계학습에 들어갈 것은 없다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 코스피에서 나온 종목들만 가지고도..... 상당히 많기 때문은 때문입니다.