새로운 수익모델을 찾기-2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 그동안 잠시 멈춰 있었던 ADF 테스트를 통과한 종목에서 한번 수익모델을 찾기 위한 작업에 들어가 보고자 했으며, 그 결과를 블로그에 올리고자 합니다.

 

일단 지난번 포스팅에서 첫번재 강화학습은 전체 데이터의 50%만 사용했기 때문에, 이번에는 위 스크린샷처럼 수익모델과 데이터 베이스등을 지정하고 나서, 다음으로는 50%의 데이터를 백테스트에 사용해 보도록 합니다.

 

그런데 백테스트결과 수익은 커녕, 도리어 손해만 보는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 써먹을 수 없겠다는 생각이 듭니다.

 

이번에는 전체 데이터의 75%만을 사용해서 강화학습으로 얻은 모델의 백테스트에 들어가기 위해서 25%의 남은 데이터를 사용하는 모습을 보고 계십니다.

 

일단 첫번재 시도인데, 여기서도 수익은 커녕 손해만 보는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이게 어떻게 된 일일까요? 일단 당황스러움을 뒤로 하고 남은 모델들도 한번 살펴 보기로 합니다.

 

 

그리고 나서 남은 4개의 모델도 한번 확인을 해 보았습니다만, 수익은 커녕 하나같이 전부 손해를 보는 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 제대로 사용할 수 있을지 모르겠습니다.

 

그래서 한번 벡테스트가 일어난 그래프를 보고서 한번 어디서 어떻게 된 것인지 보려고 했습니다만, 전체적으로 하나의 경향이 나오는 것을 볼 수 있습니다. 이 신흥에 대해서는 모두 투자를 시작해서 꾸준하게 손해를 보고 있다는 것 입니다.

 

일단 첫번째 모델의 강화학습 과정을 보고 있습니다. 여기서도 정말 처음부터 제대로 수익이 하나도 나오고 있지 않는다는 것을 확인할 수 있을 뿐, 딱히 특별한 것은 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음으로는 위 스크린샷과 같이, 두번째 모델부터 한번 강화학습을 했는 각각 10, 200, 600, 1000에포크째의 그래픽 결과를 보고 있습니다. 여기서도 제대로 결과를 내지 못하고 있는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

 

다음으로 올리는 그래프도 별다른 특징이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 다음번까지 같다면, 무언가 다른 문제가 있으리라 생각이 듭니다.

 

혹니사 했더니, 역시나 라는 결과가 나왔다고 해야 할까요? 이번에도 큰 변화가 없다는 것을 확인할 수 있을 뿐, 특별히 달라진 것은 없어 보입니다.

 

결국 마지막까지 확인을 해 보았지만, 수익다운 수익은 커녕, 손해만 잔뜩보고 있다는 것만 확인할 수 있었습니다. 무어라고 해야 할지, 상황이 암담합니다.

 

그래서 기왕 이렇게 된 김에, 이번에는 원숭이 투자자(MT)를 한번 실행시켜 보아서, 여기서는 얼마나 손해 혹은 수익이 나는 지를 살펴볼까 합니다.

 

일단 원숭이 투자자의 결과는 제 강화학습의 결과보다 상당히 좋게 나온 것을 확인할 수 있기는 있습니다. 모두 손해를 보기는 했지만, 그 손해의 폭이 상당히 미미하기는 미미합니다.

 

그래서 어디가 문제인지 알아보기 위해서, 이번에는 한번 신흥의 올해 3월 20일부터 현재가의 변화량이 평균 몇 %인지를 알아보고자 했습니다. 그 결과 1%를 밑도는 결과를 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 이번에는 한번 지연보상 임계치를 1%에서 더욱 더 떨어트려서 그냥 0.2%가 되도록 만들어 보았습니다. 이렇게 함으로써, 좀 더 정밀한 조정과 학습이 가능하리라 생각했습니다.

 

그러나 결과는 참담하다면 참담하게도 4시간 반 가까이 걸린 강화학습 끝에 단 한번도 수익을 내지 못한 결과만이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 시간도 시간대로 안 나오고, 수익도 수익대로 안 나오는 상황만을 확인할 수 있었습니다.