ADF 테스트7 다시한번 실시한 평균회귀 테스트와 난감한 결과 안녕하세요? 컨디션이 주말만 되면 몹시나 나빠져서, 어제는 포스팅도 올리지 못했는데, 그래도 어떻게 평균회귀 테스트는 걸어서 한번 그 결과를 보고자 했습니다. 아무튼 그 결과를 미리 이야기 하자면, 대우건설은 더 이상 평균회귀 성질을 잃어버렸고, 유유제약 역시 평균회귀를 하는 정도가 이전보다 더 약해졌습니다. 먼저 위 스크린샷과 마찬가지로 날짜를 조정하는 기간을 가지는데, 우선 4월 8일 부로 만들어 보도록 합니다. 그리고 나서 프로그램을 돌리도록 합니다. 이렇게 해서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼, 일단 일련의 결과들을 얻는데는 성공했습니다. 이제 이것만 가지고서는 당장 쓸수가 없고, 어떻게 해서든 간에 텍스트를 비교분석하는 과정을 거쳐야 합니다. 이전에 만들어 놓았는 textComparer를 실행 시.. 2019. 5. 13. 다시금 시작된 랜덤워크 테스트와 예상치 못한 한계 안녕하세요? 일단 어찌어찌 되었건 간에 일단은 새로운 한주가 되었기 때문에, 이번에도 역시나 랜덤워크로 어떤 종목들이 움직이고 안 움직이는 지를 알아봐야 할 필요가 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 ADF 테스트, 허스트 지수, 그리고 Half-life 주기를 알아보는 작업을 해서, 그 결과를 정리하고자 합니다. 먼저 시간이 1주일이 지나기는 지났기 대문에, 일단 지난번에는 3월 30일 부터 데이터를 모았는데, 이번에는 3월 27일 부터 가지고 오도록 합니다. 그리고 나서 이전에는 잠시 주석처리가 되어 있었던 ADF 테스트와 Half-life 테스트를 다시 사용하기 위해서 주석을 해제 하도록 합니다. 그리고 나서 다음으로는 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼 이번에는 아예 800으로 값을 올려서 밤새 .. 2019. 5. 5. 결과를 정리하기 위한 txt파일의 비교 분석 & 정렬 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 ADF 테스트만이 아니라 허스트 지수와 Half-Life 테스트까지 하였습니다만, 그 결과가 상당히 많아서, 이를 일일히 손으로 정리하기는 다소 힘들기는 힘듧니다. 물론 수작업으로 어떻게 하면 되기는 되겠습니다만, 문제는 이번 한번으로 끝나지 않고, 다음에도 여러번 이 작업을 해야 하기 때문에, 자동으로 결과를 비교 분석을 해 주고 나서, 자동으로 정렬해 주는 프로그램이 필요합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이, 새로운 py파일을 생성한 다음에, Text_compare라는 클래스를 생성해 주도록 합니다. 그리고 나서 모든 txt파일로 저장된 결과가 한개의 폴더에 저장이 되어 있기 때문에 폴더의 경로를 지정해 준 다음에, 다음으로 ADF 테스트의 결과를 열도록 .. 2019. 4. 29. 종목선정을 위한 ADF 테스트, 허스트 지수, Half-life테스트 하기 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난주에 이래저래 신흥의 주식을 가지고서 기계학습을 해서 실패만 했는데, 다시 한주가 지났기 때문에, 이번 주에는 어떤 종목이 적절한지 알아보기 위해서 한번 ADF 테스트만이 아니라 허스트 지수(hurst exponent)라는 것과, 얼마만에 다시 평균가격으로 돌아오는지 알아보는 Half-life 테스트도 같이 진행을 했습니다. 먼저 이 작업-지난번에 ADF 테스트는 했으므로, 이번에는 허스트 지수를 해 보기 위해서는 먼저 numpy를 가지고 와야 했으므로, import해 오도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷처럼 한번 허스트 지수를 계산해 주는 메서드를 한번 [머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발]이라는 책에 나와 있는 그대로 가지고 오도록 합니다. 다음으로는.. 2019. 4. 28. 이전 1 2 다음
