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평균회귀116

평균회귀 테스트에서 발견한 에러 part1 안녕하세요? 주식 모의투자 실험도 상당히 중요하기는 중요하지만, 그래도 그 보다 더 중요한 것이 있는데, 바로 평균회귀 성향이 있는 종목을 알아내기 위한 테스트를 들어가는 것 입니다. 그런데 하다보니 예상치 못한 에러를 하나 발견하게 되었습니다. 그래서 잠시 이 에러를 알아내는 작업에 들어가 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷과 같이 책에서는 download_stock_data()라는 함수를 이용해서 야후 금융에서 주식의 일봉차트 데이터를 가지고 와서 평균회귀 테스트를 하였습니다. 그런데 한가지 문제가 있었습니다. 예제에서 사용을 하였는 데이터는 모두 최신 데이터가 가장 아래에 가는데, 제가 가지고 왔는 데이터는 최신 데이터가 가장 위에 간다는 차이가 있습니다. 그래서 위 스크린샷과 같이 한번 뒤집어 주는.. 2019. 8. 29.
2019년 8월 4째주, 지난주 결과와 비교 part2 안녕하세요? 지난 포스팅에서 각각 1000만원 자본금의 계좌와 100만원 자본금의 계좌를 비교 분석해 보아서, 7개와 6개의 종목이 평균회귀에 부적합하기 때문에 더는 어떻게 할 수 없다는 것을 알 수 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 이 처분방법에 대해서 한번 포스팅을 해 보고자 합니다. 이렇게 해서 일단 처분을 할 종목에 대해서 정보가 나오기는 나왔습니다. 이제 남은 것은 이걸 어떻게 처분하느냐 인데, 일단 알아보니, 키움증권의 영웅문4 HTS에서 이런 기능이 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 이 드롭하는 종목 말고도 추가로 더 없애버려야 하는 종목이 있는지 아직 모르기 때문에, 일단 한데 묶어서 정렬을 하도록 해 봅니다. 기준은 당연 거래량을 기준으로 해서 그 다음으로는 20일 평균 거래량을 .. 2019. 8. 26.
2019년 8월 4째주, 지난주 결과와 비교 part1 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 일단 60개의 종목이 나왔기는 하지만, 이 종목이 지난번 45종목에 비해서 얼마나 많은 차이가 나왔으며, 어떤 종목들이 이제 탈락을 했는지에 대해서 한번 알아볼 시간이 되었습니다. 다만 너무 포스팅의 내용이 길어질 것을 우려, 중간에 부득이하게 잘라야만 했습니다. 일단 먼저 문제점은, 한개의 엑셀 시트에 종목을 가지고 오는 것은 좋은데, 일일히 ctrl + F 키를 눌러서 검색을 하는 것은 너무 시간이 걸립니다. 그래서 위 스크린샷에 보이는 조건부 서식을 클릭하도록 합니다. 조건부 서식에서 위 스크린샷처럼 중복값이라는 것을 선택하도록 합니다. 이 값을 선택한다면, 양쪽에서 서로 같은 값이 나오면-주로 종목명이 같으면 셀이 하이라이트 처리가 됩니다. 이렇게해서 일단 평균회귀 .. 2019. 8. 26.
2019년 8월 4째주 Half-Life를 기반으로 쓸만한 종목 사냥 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 정보를 얻어오는 데는 성공했지만, 정작 32개의 종목밖에 얻어올 수는 없었습니다. 일단 이대로는 50개의 종목에 못 미치기 때문에, 이번에는 Half-life를 기준으로 해서 한번 100이하인 종목들 중에서 30미만의 값을 보여주는 종목들만 추려서 한번 가지고 오고자 합니다. 먼저 코스피의 half-life가 100이하인 종목들 중에서 한번 찾아봐서, 평균회귀에 걸리는 시간이 30미만인 종목들의 코드만 추려가도록 합니다. 이 종목들의 코드를 위 스크린샷과 같이 한번 information hunter의 종목코드를 입력하는 곳에다 입력해서 모두 작동을 시키도록 해 봅니다. 다만 이 작업도 쉽지가 않았는 것이, 일단 어째서 인지 가다가 중간에 끊어진다고 해야 할까요? 잘 .. 2019. 8. 26.

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