2019년 8월 4째주, 지난주 결과와 비교 part1

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 일단 60개의 종목이 나왔기는 하지만, 이 종목이 지난번 45종목에 비해서 얼마나 많은 차이가 나왔으며, 어떤 종목들이 이제 탈락을 했는지에 대해서 한번 알아볼 시간이 되었습니다. 다만 너무 포스팅의 내용이 길어질 것을 우려, 중간에 부득이하게 잘라야만 했습니다.

 

일단 먼저 문제점은, 한개의 엑셀 시트에 종목을 가지고 오는 것은 좋은데, 일일히 ctrl + F 키를 눌러서 검색을 하는 것은 너무 시간이 걸립니다. 그래서 위 스크린샷에 보이는 조건부 서식을 클릭하도록 합니다.

 

조건부 서식에서 위 스크린샷처럼 중복값이라는 것을 선택하도록 합니다. 이 값을 선택한다면, 양쪽에서 서로 같은 값이 나오면-주로 종목명이 같으면 셀이 하이라이트 처리가 됩니다.

 

이렇게해서 일단 평균회귀 테스트를 모두 다 통과한 종목들에 한해서는 위 스크린샷과 같이 32개의 종목 중에서 20개의 종목이 일치한다는 결과가 나왔습니다.

 

 

그리고 나서 Half-Life에서 얻어온 결과를 한번 비교 분석해 보았더니, 위스크린샷에서 나오는 것처럼 단지 12개만 일치하는 것을 볼 수 있었습니다. 결국 탈락하는 종목이 나왔다는 것 입니다.

 

지난주에 했던 결과와 한번 비교를 해 보니까, 나오기는 나왔습니다. 일단 코스피에서는 8개의 종목이 탈락을 하는 것이 확실시 되었습니다.

 

코스닥에서는 5개의 종목이 탈락한 것으로 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 핵심은, 저 탈락한 종목들 중에서 제가 실제로 계좌에서 보유하고 있는 종목이 얼마나 되느냐 하는 것 입니다.

 

일단 얼마나 많은 종목이 탈락했는지를 보여주는데, 우선 유지가 된 종목의 갯수는 거의 50%가 되지만, 탈락한 종목의 갯수를 비율로 계산하면 거의 28.9%라는 수치가 나옵니다. 이렇게 해서 볼때 1주일에 한번만 평균회귀 테스트를 한다는 것은 상당히 위험한 일이 될 수도 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

이제 먼저 1000만원에서 시작한 조건에서 한번 얼마나 많은 종목들이 탈락해야 하는데 아직도 보유하고 있는지에 대해서 한번 알아 보도록 합니다.

 

일단 평균회귀 테스트 결과 일치하는 결과만 하이라이트 하고, 나머지 7종목에 대해서는 제가 보유하고 있지만, 이제는 더 이상 평균회귀를 하는 종목이 아니기에 일단 탈락을 시켜야 한다는 생각이 듭니다.

 

그래도 규모가 작어서 이런 것일까요? 100만원으로 시작한 종목에 대해서는 1종목이 적은 6개의 종목을 일단 내 보내야 한다는 결론에 도달하게 되었습니다. 이제 문제는 이걸 일일히 수동으로 하는 것은 상당히 힘이 드는 일이고, 이런다고 특별한 프로그램을 만드는 것도 쉽게 되는 것이 아니기 때문에 고민은 고민이 됩니다.