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평균회귀116

현재 벌어진 평균호귀 테스트의 트러블-3- 안녕하세요? 현재 지금 급한 일이 있어서 포스팅이 해야 할 꺼리는 많은데, 많이 밀려있는 상황이 되었습니다. 아무튼 간에 그래도 짬짬히 틈을 내어서 어떻게 올리고는 있는 중인데, 아무튼 간에, 이전 포스팅에서는 어떻게 코스피의 정리된 결과를 얻는데 성공했다면, 이번에는 코스닥에서 원하는 결과를 얻기위한 여정에 들어가 볼까 합니다. 먼저 첫번째 상황입니다. 그냥 평범하게 코스닥도 하면 될 줄 알았습니다만, 여기서도 역시나 메모리 부족 문제를 일으키기 시작을 했습니다. 그래서 하는 수 없이 위 스크린샷의 경우처럼 코스닥도 2개의 파트로 나누어야 했습니다. 일단 나누는 방법은 20kb가 넘는 이 양의 txt파일을 2개로 쪼개기로 했습니다. 이렇게 하고서 먼저 part1을 한번 작업에 들어가 보고자 했습니다. .. 2019. 9. 10.
현재 벌어진 평균호귀 테스트의 트러블-2- 안녕하세요? 개인적인 사정으로 인해서 하루종일 컴퓨터를 할 수 없어서 이제서야 포스팅을 올리게 되었습니다. 아무튼 간에, 늦었기는 늦었지만, 그래도 발생한 평균회귀 테스트에서 나오는 트러블을 해결하기 위해서 가지가지 시도를 해야 했으며, 그러한 시행착오를 한번 이번 포스팅에서 올려 보도록 해야 겠습니다. 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 쓸모가 더 이상은 없어진 변수를 del명령어를 이용해서 지워주는 것을 하도록 해야 합니다. 그리고 나서 이러한 변수를 지워주는 것은 ADF test만이 아니라, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 허스트 지수의 경우에도 나오도록 합니다. 그리고 나서 마지막으로 Half-Life 테스트의 경우에도 더 이상은 사용이 되지 않을 변수를 제거해 주도록 해야 합니다. 이렇.. 2019. 9. 9.
현재 벌어진 평균호귀 테스트의 트러블 안녕하세요? 언제나 주말을 맞이해서 평균회귀를 테스트 해 보려고 했습니다만, 그게 생각외의 문제에 부딪쳐서 상당히 난감한 상황에 처하고 말았습니다. 아무튼 간에 계속해서 포스팅을 미룰 수도 없어서 어떻게 해서 지금까지 나온 결과를 가지고서 한번 포스팅에 올려 보고자 합니다. 먼저 평균회귀 테스트를 하기 위한 코드로 가서, 일단 코스피를 먼저 지정해 주도록 합니다. 1차로 전 코스피의 결과를 한번 가지고 오고자 합니다. 그리고 기준이 되는 날짜를 지난주에 이어서 1주일 더 앞 당겨 주도록 해서 조정을 해 주도록 합니다. 이것으로 이제 코스피를 돌릴 준비는 다 되었습니다. 이번에는 어떻게 코스피에서 중간에 끊어짐이 없이 한번 제대로 작업이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 얼마나 시간이 걸렸나 .. 2019. 9. 8.
2019년 9월 첫 평균회귀 테스트 결과-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 기존의 평균회귀 테스트에 비해서 상당히 걸리는 시간을 많이 줄인 것은 사실이나, 문제는 너무 많은 종목이 테스트를 통과해서 나왔기 때문에, 어떻게 해서든 줄이는 것이 목표라면 목표가 되었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 단순히 줄이는 것만이 아니라, 기존에 매수해 주었던 종목들 중에서 평균회귀 테스트에 걸리지 않은 종목들은 어떻게 처리를 하였는지 지에 대해서도 한번 다루어 볼까 합니다. 먼저 컷트라인으로 정한 기준은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 우선은 전일 거래량과 20일 평균 거래량 둘다 10000을 넘지 않는 종목에 대해서는 그냥 탈락을 시키도록 했습니다. 그렇게 해서 코스피에서는 65개에 달하던 종목에서 20개의 종목이 날라가서 45개의 종목만이 선정이 되.. 2019. 9. 3.

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