2019년 9월 첫 평균회귀 테스트 결과-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 기존의 평균회귀 테스트에 비해서 상당히 걸리는 시간을 많이 줄인 것은 사실이나, 문제는 너무 많은 종목이 테스트를 통과해서 나왔기 때문에, 어떻게 해서든 줄이는 것이 목표라면 목표가 되었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 단순히 줄이는 것만이 아니라, 기존에 매수해 주었던 종목들 중에서 평균회귀 테스트에 걸리지 않은 종목들은 어떻게 처리를 하였는지 지에 대해서도 한번 다루어 볼까 합니다.

 

먼저 컷트라인으로 정한 기준은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 우선은 전일 거래량과 20일 평균 거래량 둘다 10000을 넘지 않는 종목에 대해서는 그냥 탈락을 시키도록 했습니다. 그렇게 해서 코스피에서는 65개에 달하던 종목에서 20개의 종목이 날라가서 45개의 종목만이 선정이 되었습니다.

 

문제는 코스닥이였습니다. 이렇게 조건을 정해서 잘라냈어도, 여전히 50개가 넘는 종목이 선정되어 있는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 문제는 여기서만 끝나는 것이 아니라, 기존에 매수해 두었던 종목과 얼마나 겹치는 지를 한번 엑셀의 조건부 서식에서 중복값을 통해서 검색해 보았습니다. 그러했더니, 18개나 되는 종목이 1000만원으로 시작한 종목에서는 탈락했다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

이렇게 해서 위 스크린샷처럼 처분을 해야 할 종목들을 결정할 수 있게 되었습니다. 일단 상당히 많은 종목들이 나왔다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 100만원으로 시작한 조건에 있어서는 상황이 더 심각했습니다. 오직 2개의 종목만이 매치가 되었고, 나머지 종목들인 15개 종목을 처분해야 한다는 결론에 도달했기 때문입니다.

 

이렇게 해서 처분할 종목들의 항목을 모두 준비하는 데는 성공할 수 있었습니다. 이제 문제는 저 99개나 되는 종목들을 어떻게 줄일지, 아니면 그대로 가야 할지에 대한 결정 여부입니다.

 

일단 해야 하는 일로는 위 스크린샷과 같이 우선 종목의 리스트를 작성해 주는 것 입니다. 그리고 99개의 종목을 돌렸을 때 시간이 얼마나 걸리는 지에 대해서 한번 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷과 같이 데이터 베이스를 확보하는 것을 잊어 버리면 안되기는 안됩니다. 그리고 나서 다음으로 해야 할일은 이게 진짜로 5분 안에 전부 처리가 가능한지 테스트에 들어가는 것 입니다.

 

일단 테스트를 하기 위해서, 위 스크린샷과 같이 데이터 베이스 파일을 선정해 주는 것도 잊어 버리면 안되기는 안됩니다.

 

그리고 99개의 종목이 되다 보니, 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 작업을 하도록 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 이제 준비는 거의 다 마쳐졌습니다. 다만 너무 포스팅이 길어지는 감이 있기 때문에 여기서 한번 끊어 주도록 하고, 나머지 내용은 다음 포스팅에서 다루어 보겠습니다.