2019년 9월 첫 평균회귀 테스트 결과-1-

안녕하세요?

 

일단 이번 포스팅에서는 급한대로 일요일은 일요일이기도 하고, 월요일 첫 주식 모의투자에 들어가 보기 위해서 한번 작업을 해야 하기 때문에, 어찌되었건 간에, 평균회귀 성향을 강하게 보이는 종목이 있는지 없는지 한번 코스피와 코스닥에서 모두 테스트를 했고, 다음으로 그 결과를 정리해 보았습니다.

 

먼저 종목을 선정하는 부분에서 위 스크린샷과 같이 한번 만들어 주도록 합니다. 일단 코스피로 되어 있는 부분을 코스닥으로 전부 돌려 줍니다.

 

그리고 나서, 위 스크린샷처럼 결과를 돌렸는데, 이번에는 아무런 에러도 없이 미끄럽게 일이 잘 풀려서 제대로 끝이 난 시간을 측정할 수 있었습니다. 총 2시간 48분이 걸렸다는 것을 알 수 있었는데, 예전에 비해서 거의 절반 수준으로 떨어진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 결과가 모였기 때문에 한번 TextComparer를 작동 시켜서 먼저 코스피의 결과를 한번 정리해 보도록 합니다. 이 과정에서 RAM이 16기가 인데도 메모리가 모자란다고 애를 많이 먹었습니다.

 

일단 일련의 어려운 과정을 거치고 나서, 제대로 위 스크린샷처럼 일단 일련의 파케이 형식의 파일을 얻는 데 성공하기는 성공했습니다.

 

그리고 나서 이번에는 코스닥의 결과를 한번 정리해 보기 위해서 폴더를 지정하는 단계에 들어가 보도록 합니다. 이번에는 메모리 부족을 일으키지 않았습니다.

 

 

이번에는 코스피의 파케이 형식의 파일을 얻는데 성공했습니다. 이렇게만 봐서는 제대로 보는데 문제점이 있기 때문에, 일단 엑셀에 옮겨서 정리해 보도록 합니다.

 

먼저 엑셀에 옮긴 다음에, 이번에는 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 일단 half-life를 기준으로 해서 먼저 오름차순으로 정렬을 하고 나서, 그 다음으로는 허스트 지수를 중심으로 한번 정렬을 하도록 합니다.

 

다음으로는 종목에 대한 저 정확한 정보를 얻기 위해서 InformationHunter를 작동 시키도록 합니다. 먼저 코스피에서 얻은 종목의 코드를 입력하도록 합니다.

 

일단 이렇게 해서 프로그램을 작동 시켜서 결과를 얻기는 얻었습니다.

 

이렇게 해서 코스피에서 종목의 정보를 얻는데 성공했는데, 일단 펀드로 되어 있는 종목은 무조건 제외를 시키도록 합니다. 그리고 나서 거래량이 평균이 1000이상이든 전날 거래량이 1000이상이든 둘중 하나라도 만족 못 시키면 제외하고, 1주당 가격이 1000원 미만이면 제외하도록 합니다.

 

이렇게 해서 나온 종목의 숫자만 해도 모두 65개라는 상당히 이전에는 상상할 수 없었는 종목5의  숫자가 나오는 것을 체험할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 코스닥의 결과를 한번 위 스크린샷처럼 엑셀에 옮겨서 오름차순으로 정렬해 보도록 합니다. 이렇게 하는 식으로 다음의 작업에 들어가 봅니다.

 

이번에도 Information Hunter를 작동 시키기 위해서 txt파일에 종목 코드를 입력해 보도록 하고, 프로그램을 작동 시키도록 합니다.

 

이렇게 해서 위 스크린샷처럼 일련의 결과를 얻는데 성공했습니다. 이번에도 역시 펀드로 되어 있는 종목은 제외를 하고 기준에 따라서 종목들을 처리해 가도록 합니다.

 

이렇게 해서 이번에도 60개의 종목을 얻는데 성공했습니다. 이제 문제가 되는 것은 모두 합쳐서 120개가 넘는 종목이 나왔다는 것인데, 이걸 하나하나 줄이는 기준을 마련하는 것이라고 할 수 있겠습니다. 아무튼 다음 포스팅에서 줄여서 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 포스팅 해 보고도록 하겠습니다.