캔들챠트7 10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-complete- 안녕하세요? 이제서야 MFI의 마지막 분석내용을 올려 보고자 합니다. 일단 이 내용을 올려보기 전에, 여기까지 거래량을 기반으로 한 2가지 지수에 대해서 한번 알아보기는 했는데, 아직까지는 그렇게 이거다 할만한 조건은 나오지 않은 것으로 보입니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해를 본 횟수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 점점 60분봉으로 가면 갈수록 손해보는 종목의 갯수가 줄어서 이익본 종목의 갯수와 더 차이가 나오는 것을 확인할 수 있는데, 문제는 거래가 전혀 없는 종목 역시 늘어난다는 것 입니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 이익의 최대치는 그렇게 캔들챠트 데이터 베이스의 변화에 따른 변화량이 없는데, 손해의 최고치는 60분봉으로 가면 갈수록.. 2020. 4. 8. 30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-4- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지는 어떻게 해서 VR과 MFI지수를 기반으로 만든 매도/매수룰에서 같은 캔들차트 데이터 베이스에서 나온 결과를 가지고서 계산한 결과만을 비교해 보았는데, 이번에는 각각 다른 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 계산을 해 보고자 합니다. 일단 먼저 해야 하는 일로는 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 도표로 된 자료를 정리해야 했습니다. 여기서 무언가 상황이 좋지 않아서, 캔들챠트의 분봉을 가지고서 이야기하는 표식을 가장 마지막으로 두어야 했습니다. 일단 가장 널널한 1번 조건에서 VR지수를 계산할 경우에는 60분봉에 가까워 질 수록 평균수익이 더 좋아는 지지만, 그렇다고 해도 모두 마이너스를 기록하고 있습니다. 그리고 손해를 보는 종목의 갯수가 언제나 .. 2020. 3. 30. 40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-4- 안녕하세요? 어떻게 40period에서 얻은 결과를 가지고서 초기 테스트의 데이터를 분석해 보고 있는 중 입니다. 이번 포스팅에서 부터는 이제 각각의 캔들 챠트 데이터 베이스 별로 결과가 어떻게 달라지는지 알아보고자 합니다. 일단 데이터의 양이 많았기 때문에 일련의 포스팅 시리즈도 길어질 듯 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 VR지수로 얻은 결과들을 엑셀에 있는 데이터 정렬 기능을 사용해서 각각의 조건별로 정렬해 봅니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 평균수익을 살펴 보도록 합니다. 이전에 있었던 지표들과는 다르게 일단 캔들챠트의 간격이 길어질 수록 더 수익이 좋아지는 경향을 1번 조건에서 보이고 있습니다. 그리고 비록 거래가 없는 종목의 갯수가 늘어나는 것.. 2020. 3. 27. 이전 1 2 다음
