스트레스 테스트13 Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -5- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지는 단순하게 스트레스 테스트에 들어간 것 뿐이라고 하면, 이번 포스팅에서는 이런 스트레스 상황 - 제가 가정한 것은 올해 초 코로나로 인한 주식시장 사이드카 발동되는 상황을 가정한 것이지만, 이런 상황이 끼어 있을 때 어떻게 하면 손실을 줄일 수 있을지에 대해서 한번 모의해 보는 포스팅을 해 보고자 합니다. 먼저 시도해 볼 것은 일단 손절매가 문제라는 생각이 들어서, 이게 맞는지 아닌지는 모르지만, 손절매 확률을 더 올려서 시도를 해 보고자 했습니다. 이번 테스트도 RSI기반으로 해서 작업을 했는 것이기 때문인지 몰라도, 시간이 제법 걸리기는 걸렸습니다. 일단 이렇게 작업하는데 시간이 걸린 것은 걸린 것이고.......... 그리고 나서 다음으로 확인해야 하는 것으로는 역시나.. 2020. 11. 7. Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 어떻게 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 룰에서 나온 스트레스 테스트 결과를 올리는데 성공했습니다. 그런데 이번에는 다른게 아니라 MFI지수를 기반으로 한 매도/매수 룰에서 나온 결과를 가지고서 한번 분석하는 시간을 가져 보고자 이번 포스팅을 올려 보게 되었습니다. 이번에도 역시나 데이터의 분석에 들어가기 이전에, 일단 평가에 필요한 지표를 하나하나 가지고 오도록 합니다. 이 지표들을 가지고서 이제 계산을 합니다. 그리고 나서 테이블을 만든 다음에, 여기서 나와 있는 데이터를 가지고서 행열전환을 했습니다. 이제 이걸 바탕으로 해서 그래프를 그려볼 차례입니다. 일단 여기서는 다른 조건에 따라서 손해를 본 종목의 갯수가 변하는 것이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 .. 2020. 11. 7. Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 마지막으로 남아 있는 매도/매수 룰에서 한번 스트레스 테스트를 해보고자 합니다. 그리고 나서 분석에 들어가서 다음 스탭을 생각해야 하는데, 이번 테스트에는 매도/매수 룰을 한꺼번에 2개 봐야하기 때문에, 다소 포스팅이 길어지기는 감이 있어서, 중간에 한번 잘라야 했습니다. 이번에는 작업을 하기 위해서 period를 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 10으로 두고 나서, 다음의 작업을 해 보고자 합니다. 일단 이번 테스트도 어느정도 시간이 걸리고 나서 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그래도 시간이 45분 가까이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 일단 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 조건에서 나오는 것을 확인해 보기 위해서, 일단 평가에 .. 2020. 11. 6. Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에는 가장 수익이 많았는 매도/매수 룰에서 스트레스 테스트를 해 보았는데, 이번에는 다른 룰에서 이 스트레스 테스트를 해 보아서, 어떤 변화가 일어나는 지에 대해서 한번 알아볼까 합니다. 이 작업을 하기 위해서 다시한번 테스트를 진행해야 했습니다. 일단 먼저 위 스크린샷을 보시면 이번에는 period를 20으로 하는 VR을 기반으로 하는 매도/매수 룰을 테스트 해 보고자 합니다. 이번 테스트는 어떻게 시간이 덜 걸려서 위 스크린샷처럼 50분이 안되는 시간안에 끝이 나는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그리고 나서 엑셀파일을 모두 Excel Joiner를 통해서 어떻게 합쳐준 다음에, 평가에 필요한 내용을 위 스크린샷에서 보이는 테이블을 복사해서 입력해 주도록 합니다.. 2020. 11. 6. 이전 1 2 3 4 다음
