손절매47 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 마지막 매도/매수 룰인 VR을 이용한 룰에서 어떤 결과가 나왔는지에 대해서 다루어 보고자 합니다. 계속해서 이어지는 이 데이터 정리를 보면서, 정리하고 있을 때도 정말 힘들어서 어떻게 하기 어렵고, 그렇다고 해서 건더뛸 수도 없다는 것이 문제이긴 문제입니다. 먼저 각각의 Stop Loss를 정리하기 위해서 만들어 놓은 %에서 이래저래 데이터를 정리하고 나서, 계좌의 액수를 기준으로 해서 한번 유의차 검정을 받아 보도록 합니다. 일단 유의차 검정 결가는 유의차가 있는 가운데 2%의 조건이 더 많은 이익을 얻었다 - 3%에 와서는 이익의 양이 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 이 매도/매수 룰에서 한번 3%와 4%에 대해서 알아보도록 합니다. 여기서도 역시 계좌를.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -5- 안녕하세요? 지난번 포스팅에 이어서 이번 포스팅도 이러한 데이터 분석과정을 거쳐 보고자 합니다. 어떤 의미로는 보는 재미가 없을 수도 있지만, 이러한 과정 하나하나가 다 제가 걸어온 실험의 발자국이 되고, 나중에 도움이 될 수 있는 부분이 되기 때문에, 일단 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 손절매 횟수가 또 어떤 영향을 받았는지 알아보기 위해서, 2%와 3%의 조건에서 각각 어떤 변화가 일어난 것인지 알아보도록 합니다. 일단 유의차 검정을 위해서 T 검정을 받아본 결과는 위 스크린샷과 같이 유의차가 있게 2%보다 3%에서 손절매 횟수가 줄어들었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 3%의 조건과 4%의 조건이 서로 어떤 결과를 내는지에 대해서 한번 유의차 검정.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 첫번째 매도/매수 룰에서 손절매를 위한 %별로 차이를 살펴보았고, 이에 따른 결과를 정리하였는데, 이것만으로 끝나지 않고, 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 2번째와 3번째 매도/매수 룰에 대해서도 알아봐야 하는 단계가 남아 있습니다. 2번째 매도/매수 룰인 이동평균선과 표준편차에 배수 1을 해주는 방식을 한번 각각의 손절매용 %별로 비교하는 단계에 들어가 보아야 합니다. 일단 여기서는 우선 Account별로 한번 비교해 보도록 합니다. 우선 2%의 손절매 포인트와 3%의 손절매 퍼센트에 대해서 비교를 해보기는 보았더니, F 검정 이후에 등분산이 성립하지 않아서 이분산 가정 T 검정을 했더니, 일단 3% 손절매에서 더 많은 손해를 보았다 - 이익이 줄어든 것을 확인할.. 2020. 6. 15. Position size를 위한 Stop Loss를 조정한 테스트 안녕하세요? 잠시 blender관련해서 포스팅이 올라왔었는데, 그 동안 테스트를 돌리면서 장시간이 걸리기 때문에, 그 동안에 다른 blender를 다루는 법을 한번 훈련해 보았습니다. 이제 지금부터는 테스트가 다 끝이 났기 때문에, 이에 관한 내용을 포스팅 하고, 이어서 데이터를 분석한 내용도 같이 올리고자 합니다. 먼저 해야 하는 일로는 이전에는 Risk가 커지는 것에 따라서 어떻게 변하는지 알아보았기 때문에, 이번에는 다르게 stop loss를 퍼센트로 준다고 가정을 하고, 이 경우에는 2그룹으로 나누기 위해서 이렇게 작업을 해 주는 것 입니다. 그리고 나서 결과를 저장하기 위한 폴더도 미리미리 생성해 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 준비는 마치기는 마쳤습니다. 일단 리스크를 2%로 주도록 .. 2020. 6. 14. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 다음
