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평균회귀 테스트에서 발견한 에러 part1 안녕하세요? 주식 모의투자 실험도 상당히 중요하기는 중요하지만, 그래도 그 보다 더 중요한 것이 있는데, 바로 평균회귀 성향이 있는 종목을 알아내기 위한 테스트를 들어가는 것 입니다. 그런데 하다보니 예상치 못한 에러를 하나 발견하게 되었습니다. 그래서 잠시 이 에러를 알아내는 작업에 들어가 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷과 같이 책에서는 download_stock_data()라는 함수를 이용해서 야후 금융에서 주식의 일봉차트 데이터를 가지고 와서 평균회귀 테스트를 하였습니다. 그런데 한가지 문제가 있었습니다. 예제에서 사용을 하였는 데이터는 모두 최신 데이터가 가장 아래에 가는데, 제가 가지고 왔는 데이터는 최신 데이터가 가장 위에 간다는 차이가 있습니다. 그래서 위 스크린샷과 같이 한번 뒤집어 주는.. 2019. 8. 29.
2019년 8월 27일 주식 모의투자 실험 안녕하세요? 엄청나게 하락장이 왔던 월요일이 지나고 나서, 비가오는 화요일이 왔습니다. 아무튼 손실을 입은 것은 입은 것이고, 이제 작업을 시작해 봐야 하는 것은 시작해 봐야 하는 것이기에, 일단 화요일의 주식 모의투자 실험에 들어가 보고자 했습니다. 언제나 해야 하는 일은 딱 하나부터 시작을 합니다. 바로 27일 데이터에 맞도록 26일까지 수집이 된 1분봉 차트의 데이터를 가지고 와서 데이터 베이스 파일에 저장을 하는 것 입니다. 다음으로 해야 할일은 communication.txt라는 파일을 만들어서 이를 각각의 스레드가 읽도록 만들어 주는 것 입니다. 이 작업 역시 1000만원의 조건과 100만원 자본금 조건 각각 따로 해 주었습니다. 그리고 나서 일단은 손실제한이라는 자동주문 감시 시스템에서 빼 .. 2019. 8. 28.
2019년 8월 26일 주식 모의투자 실험-직감대로 하면 망한다. 안녕하세요? 많은 분들이 좀 쇼크를 받으셨을 지도 모르는 월요일이 지나갔습니다. 코스피와 코스닥이 전체적으로 엄청나게 하락하였습니다. 아무튼 이런 장 속에서 제가 설정해 놓은 손실제한 때문에 상당히 큰 손해가 나오기는 나왔습니다. 아무튼 그 내용이라도 실험으로 얻은 데이터는 데이터이기 때문에, 일단 포스팅을 올려 보고자 합니다. 먼저 1000만원으로 시작한 조건에서 그냥 3일간 주식 모의투자를 해서 얻어낸 손익 내용을 올려 보도록 하겠습니다. 일단 투자한 원금에 비해서 상대적으로 수익률은 떨어져서 0.1%도 되지 않는 것을 볼 수 있습니다. 다음은 100만원 투자원금으로 시작한 조건에 대해서 한번 올려본 결과입니다. 이번 결과에서는 수익의 양이 떨어지기는 했지만, 그래도 %는 높아 지기는 졌습니다. 그리.. 2019. 8. 27.
평균회귀 성향이 더 이상 없는 종목의 처분법 안녕하세요? 일단 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 더 이상은 평균회귀 성향을 보이지 않아서 알고리즘 트레이딩에 적합하지 않은 종목이 있다는 것을 알려 드렸습니다. 이번 포스팅에서는 이걸 어떻게 처리해야 하는지에 대해서 키움증권의 영웅문4에서 자동으로 매매를 해주는 기능이 있다고 하니, 그 기능을 써 보도록 하겠습니다. 먼저 위 스크린샷과 같이 MyStockTrader에 50개나 되는 종목의 리스트를 집어 넣어 주도록 하는 과정을 거치도록 합니다. 잠시의 시간이 흐르고 나서, 위 스크린샷과 같이 일단 26일의 데이터 베이스가 생성이 되는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 다음으로 해야 할일은 community.txt를 생성하는 것인데, 여기서는 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 데이터 베이스 파일명을 지.. 2019. 8. 27.

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