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정말 심각한 문제의 발견 안녕하세요? 상당히 바쁜일이 있어서 어떻게 포스팅을 올리는 시간이 많이 늦어졌습니다. 아무튼 간에 일단 늦은 딴에나 1일 1포스팅을 위해서 한번 도움이 되는 자료를 올려 보고자 합니다. 일단 지금까지 평균회귀 알고리즘을 퀀트 투자자를 만드는 데 사용해 왔는데, 여기서 상당히 심각한 문제가 발생한 것 입니다. 일단 첫번째 시도는 위 스크린샷과 같이 키움증권 서버에서 받아온 데이터를 뒤집지 않고서 그대로 평균회귀 테스트를 시도해 보도록 해 봅니다. 일단 이렇게 해서 가장 위에서 부터 허스트 지수, 하프라이프 지수, 그리고 ADF test의 결과가 나온 것을 볼 수 있습니다. 만약 이 결과가 순서를 다르게 한 평균회귀 테스트 결과와 다르게 나올 경우 심각할 수 있습니다. 그래서 이번에는 키움증권 서버에서 가지.. 2019. 8. 31.
2019년 8월 29일 주식 모의투자 실험 안녕하세요? 이래저래 롤러 코스터를 한번 신나게는 아니고 가슴 쫄이며 탔는 하루가 되었는 목요일이 되었습니다. 사정이 있어서 그 중간 과정을 스크린샷으로 남기지는 못했지만, 엄청나게 큰 손해가 났다가 다시 그 손해를 덮을 정도로 엄청난 이익이 나오는 것을 동시에 볼 수 있었는 날이었습니다. 일단 급하게 움직일 일이 있어서 하는 수 없이 오후 3시 30분이 지나서 1000만원 자본금으로 시작한 조건에 대해서 한번 올려봅니다. 매수가 정말 다양하게 일어난 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 뭐라고 해야 할까요? 매수에 비해서 매도가 일어난 비율은 상당히 적다는 것을 알 수 있었습니다. 아무튼 그래도 매도가 일어난 것을 볼 수 있었습니다. 일단 이익이 발생한 것을 보면 13000원 넘어서 나오는 것을 볼 수 있기.. 2019. 8. 30.
2019년 8월 28일 주식 모의투자 실험 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 수요일인 8월 28일에 일어난 주식 모의투자를 한번 포스팅 하고자 합니다. 일단 지금 당장은 더 큰 일이 앞에 있기 때문인지 잘 눈에 들어오지는 않지만, 아무튼 간에 그래도 모의투자 실험은 실험이고, 이 실험에 들어가서 수요일에 나온 내용을 올려 보고자 합니다. 먼저 해야 할일은 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 8월 28일자 데이터 베이스를 만드는 것 부터 시작을 합니다. 그리고 나서 이제 각각의 스레드가 읽어들일 communication.txt가 필요합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 데이터 베이스 명을 이렇게 바꾼 다음에, 프로그램을 돌려서 txt파일을 생성해 보도록 합니다. 일단 이렇게 해서 오후 3시 30분이 지났습니다. 이 상황에서 위 스크린샷에.. 2019. 8. 29.
평균회귀 테스트에서 발견한 에러 part2 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 데이터의 순서가 제가 사용한 데이터와 실제 예제에서 사용한 데이터가 다르다는 것을 알려주었으며, 그전에 오랜만에 이 평균회귀 테스트를 손보는 김에 일단 1종목을 계산하는 데 걸리는 시간을 더 줄일 수 없는지 알아보고자 합니다. 일단 시간을 줄이기 위해서는 멀티 쓰레드가 최고라는 생각을 해서, 처음으로 시도를 하는 것은 위 스크린샷처럼 PyQt5를 가지고 오도록 합니다. 다음으로 해야 할일은 먼저 기존에 있는 클래스를 QMainWindow로 바꾸어 주는 것 입니다. 이렇게 해서 우선은 메인이 되는 클래스를 QObjects로 만들어 줍니다. 그리고 나서 위 스크린샷처럼 3개의 스레드를 생성되도록 만들어 주도록 하며, 한번 이렇게 해서 스레드를 돌려 보도록 합니다. 그리고 .. 2019. 8. 29.

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