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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

300만원에 걸맞는 조건찾기 -6-

by 인터넷떠돌이 인터넷떠돌이 2021. 6. 28.
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안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른것이 아니라, 일단 지난번 포스팅에서 다 끝내지 못한 period에 따른 변화를 한번 마무리 지어 보고자 합니다. 일단 이렇게 포스팅으로 다 읽어 보는데는 그렇게 오랜 시간이 걸리지는 않을 것이지만, 그래도 어떻게 해서 기록으로 남겨 보고자 합니다.

 

이제서야 마지막 매수/매도 룰인 볼린져 밴드에 typical price를 적용한 룰을 한번 정리해 보았습니다. 여기서는 period가 길어지면 길어질 수록 무언가가 영 좋지 않게 되었습니다.

 

그렇게 해서 각 매도/매수 룰에 있던 에이스들만 뽑아서 비교를 해 보았더니, 볼린져 밴드를 기반으로 한 매수/매도 룰이 가장 좋은 수익을 내고 있었습니다. 그것도 20 period에서 말이죠.

 

그리고 나서 한번 기존의 조건들과 비교해 보았더니, 20 period에서 더 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 그래서 실험군은 4% Account Risk에 30% stop loss를 주고, 계산은 20period를 주고자 합니다.

 

 

 

다만 한가지 문제가 있다면 있는 것이, 수익을 2번재로 크게 내는 조건이 어째서 인지 거래의 승률이 좋지 않아서, 잘못하면 엄청난 적자를 낼 수 있는 가능성이 있습니다.

 

일단 여기서 나온 10개의 종목을 가지고서 이제 효율적인 투자선을 구축하기 위해서 가 보도록 합니다. 일단 10개의 종목을 다 넣어 봅니다.

 

이제 다른 프로그램인 Stock Screener를 작동시켜서, 효율적 투자선을 구축하면서 제외시켜야 하는 종목이 나오는지 아닌지 알아보면.........

 

일단 구축한 결과 제대로 효율적 투자선이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 가서, 가장 샤프지수가 큰 - 위험대비 수익이 큰 조건을 알아보러 갑니다.

 

그렇게 해서 마지막으로 어떻게 결과가 나왔는데, 승률이 좋지 않은 종목은 제외가 된 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 실험군으로 쓸 조건이 모두 갖추어 지기는 졌습니다. 다만, 문제는 이 조건이............ 예, 바로 대조군이 아직 정해지지 않았다는 것 입니다.

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