포트폴리오 이론에 기반한 2차 주식종목의 선별

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른것이 아니라 2차로 포트폴리오 비중을 두고서 주식 종목을 선별하는 작업을 하나 하였는데, 이를 바탕으로 해서 이제 데이터를 분석하는 단계가 왔습니다. 이 단계를 거치고 가면 상당히 적은 양의 종목 갯수가 남을 것으로 예상이 되는데, 걸러지는 종목의 갯수를 보고 나서, 일단 생각을 하고자 합니다.

 

일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 10번의 종목을 가지고서 그 결과를 모두 모아 보았습니다. 그런데 이것만 가지고서는 비교분석이 약간 어렵습니다.

 

그래서 일단 각각의 테스트 별로 나온 이 리스트를 한줄로 세운 다음에, 이제부터 고유한 항목의 갯수랑 그 종류를 알아보기 위한 과정에 들어가 봅니다.

 

일단 가장 먼저 해야 하는 것으로는 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이, 우선 고유항목의 갯수를 세어 보았더니, 그 갯수가 40개라고 나왔습니다.

 

그리고 나서 상당히 복잡한 이 고유항목을 추출할 수 있는 엑셀 함수를 사용한 다음에, 위 스크린샷처럼 고유항목 40개를 추출해 보도록 합니다.

 

 

이렇게 해서 나온 리스트를 가지고서 이번에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 고유한 리스트를 값만 가지고 와서, 여기서다가 countif라는 엑셀 함수를 이용 얼마나 많이 인용이 되었는지 보도록 합니다.

 

그리고 나서 다시 복사해서 값만 붙여넣기 한 다음에, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 엑셀 내부에 있는 정렬 기능을 사용해서 한번 내림차순으로 정렬해 보도록 합니다.

 

이렇게해서 모든 경우에 항상 존재를 하는 종목이 7개 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 7개만 나오기 때문에, 이것만 추려서 한번 간단한 포트폴리오를 만드는 테스트를 해 보고자 합니다.

 

이렇게 해서 일단 7개의 종목 코드를 우선 위 스크르니샷에서 보이는 것처럼 일단 하나의 테스트에 들어가 볼 준비를 해 보도록 합니다.

 

위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 다시한번 포트폴리오 이론을 바탕으로 해서 효율적 투자선을 만들어 보고자 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 작업을 하면..........

 

그리고 나서 어느정도 시간이 지나고 나서는, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 100%의 완성이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

7종목 밖에 되지 않았기 때문인지 몰라도, 일단 나오는 경우의 수도 겨우 1개 밖에 없기는 없었습니다. 이렇게 해서 나온 결과를 가지고서 한번 어떻게 나왔는지 보고자 하면...........

 

우선 무언가 상어 등 지느러미와 같은 모양이 되었지만, 아무튼 이렇게 하서 나온 결과를 보면, 거의 최소 리스크나 최대 샤프지수의 내용이나 그게 그것인 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이렇게 해서 마지막으로 나왔는 종목의 갯수를 살펴보니까, 위 스크린샷의 내용처럼 걸러질 종목은 하나도 없으며, 14%의 리스크를 감당하고 있으면서 54%의 이익을 거둘 수 있다는 내용이 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 일단 제가 이게 어느정도 기준인지 잘 모르겠습니다만, 그래도 기왕 걸러진 것이기 때문에, 한번 매도/매수 룰을 테스트 해 보고자 합니다.