40% 손절매 조건으로 한 테스트의 결과 분석 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 40%의 손절매 조건에서 나온 결과만을 가지고서 그래프를 그리고 분석해 보았습니다만, 그렇게 특이한 것은 없기는 없었습니다. 그러나 이런 테스트를 한 진짜 목적을 위해서는 일단 최적화를 해야 하는 position size가 있기 때문에, 이와 관련된 내용을 이제부터 올려 보고자 합니다.

 

먼저 해주어야 하는 일이라면 역시나 해당하는 일련의 데이터를 가지고 와서 엑셀의 정렬 기능을 사용, 정렬해 주어야 할 필요성이 있다는 것 입니다.

 

 

그리고 나서 먼저 작성해본 그래프를 Account 상으로 이익을 본 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 손절매 %가 커진다고 마냥 감소하는 것은 아니지만, 전체적으로 40%에서는 줄어든 감이 있습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해 주어야 하는 것으로는 바로 Account상으로 손해를 본 종목의 갯수에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 이 종목에 대해서는 우선, 손절매의 %가 커지면 커질수록 손해를 본 종목의 갯수는 줄어드는 효과가 있다고 할 수 있습니다.

 

그리고 나서 포트폴리오 상으로 이익을 본 종목의 갯수에 대해서 그래프를 그렸는데, 문제는 이렇게 그리고 나서도, 20~30%에서는 종목의 갯수가 증가하는 매도/매수 룰도 있어서 무어라 딱 뿌러지게 정의하기 힘듧니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 바로 위 포트폴리오 상으로 일단 손해를 본 종목에 대해서 이야기를 해 보아야 하는데, 일단 여기서 확인할 수 있는 것으로는 일단 손절매의 %가 커지면 커질수록 손해보는 종목의 갯수는 줄어든 다는 것 입니다.

 

마지막으로 PV상으로만 이익이라서 추가로 현금화가 필요한 종목에 대해서 이야기를 해 보자면, 일단 여기서는 20~30%의 손절매를 하면서 증가하는 매도/매수의 룰도 있었지만, 이후 40%의 손절매 조건에서는 확실하게 감소를 하고 있다는 것을 알 수 있었습니다.