20period에서 얻은 결과 part1

안녕하세요?

 

일단 이래저래 작업을 하고 있기는 있습니다만, 그래도 새로이 추가된 방법을 통해서 결과를 하나 얻는데는 성공했습니다. 이제 남은 것은 이 데이터를 분석하는 것인데, 문제는 이게 지난번에 사용된 테스트 보다 더 현실을 반영하려고 하다 보니, 지난번 테스트의 결과와 1대 1 비교는 상당히 무리가 되었습니다.

 

일단 먼저 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 우선 테스트 결과에서 나온 결과를 가지고서 일단 한개의 엑셀 파일 안에 정리해서 넣는 것 입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷과 같은 기준으로 1차 기준은 가장 중요한 계좌 - 즉 지금 당장 인출해서 어떻게 현금화 할 수 있는 현찰이 많은 순으로 정렬을 하고, 그 다음으로는 보유한 주식이 올라서 포트폴리오 가치가 올라간 것을 기준으로 해서 정렬해 보도록 합니다.

 

이렇게 해서 일단 정렬을 해 보니까, 과거에 비해서 이익의 양이 줄어들기는 했지만, 그래도 이익을 많이 거둔 종목은 분명히 존재하기는 하는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

 

그리고 나서 이런 이익의 상황이 어떻게 나왔는지 한번 알아보고자 했더니, 일단 모양새가 묘하기는 묘합니다만, 그래도 매수를 해서 현금의 양이 줄어드록, 그 다음에 현금의 양이 매도를 통해서 올라가는 것 까지 일단 구현이 잘 되기는 되었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 countif라는 엑셀의 함수를 통해서 일단 account라는 현금의 흐름과, 그 다음에는 포트 폴리오의 가치등을 일단 만족하는 종목의 갯수를 세어 보았습니다.

 

그런데 이것만으로는 부족해서 PV만 10만원 이상 - 즉, 초과라고 해야 하는데, 일단 현금은 적으나, 보유한 주식의 가치가 상당히 증가해서 결과적으로는 수익을 낸 종목의 갯수를 세어보기 위해서는 복수의 조건을 만족하는 countifs 라는 엑셀의 함수를 사용해야 했습니다.

 

이렇게 해서 일단 모든 데이터를 모아서 하나의 막대 그래프로 그려 보았습니다. 일단 이 내용을 보면, 우선 짙은 파랑색의 막대는 순수하게 이익을 본 종목의 갯수이고, 회색은 아무것도 일어나지 않은 종목, 그리고 빨간색은 손해를 본 종목의 갯수 입니다. 일단 여기서는 이동평균선 & 표준편차 4배수의 매수/매도 룰과 Bollinger Band의 5번 조건에서 가장 많은 이익을 본 종목의 갯수가 많은 것으로 나왔습니다.

 

그리고 나서 다음으로 살펴 보아야 하는 것은 바로 PV의 갯수인데, 여기서 짙은 파랑색은 역시나 이익을 본 케이스로 동일 합니다. 결국 이 그래프를 보면, 어느정도 조건이 빡빡하면 할 수 록 이익을 본 포트폴리오 가치를 지니는 종목이 많아 지기는 하고, 손해를 본 종목의 갯수는 줄어드는 경향을 보이기는 합니다.

 

다음으로는 PV상으로만 수익이 나온 종목들입니다. 이 값이 높으면 높을 수록 일단 일정 기간의 알고리즘 트레이딩이 끝난 다음에, 매도를 해야 하는 주식의 양이 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 1차적인 테스트의 결과를 일단 분석하는 데는 성공했습니다. 하지만, 남은 데이터가 있어서 이어지는 포스팅에서 나머지를 다루도록 하겠습니다.