안녕하세요?

 

일단 이번에는 2번재 테스트를 진행하게 되었는데, 여기서는 기존의 Stop Loss를 하기 위한 퍼센트를 0.5%에서 5%로 대폭 올려서 작업을 시작해 보도록 했습니다. 일단 원래라면 한개의 포스팅으로 끝낼 수 있는 내용을 가지고서 너무 내용이 길어지기 때문에 일단 2부분으로 나누고자 했습니다.

 

일단 처음에 계획을 하였던 첫번째 조건에서 2번재와 3번째 파트가 도무지 테스트를 끝내지 못하는 가운데, 1번 파트가 끝나서 기존에 손절매가 안 되었던 내용을 한번 보고자 했습니다. 일단 여기서는 4자리수, 그것도 4000개씩은 넘어갈 정도로 이상하게 손절매가 많이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 어떻게 하다하다 보니, 3부분으로 나누어 진 테스트를 데스크톱 PC에서 다 끝내는 데 성공하게 되었습니다. 여기서 하나 알 수 있었던 것은, 노트북으로 나누어서 어떻게 하고자 했는 계획이 있었는데, 계획은 거의 완전 실패 했다는 것 입니다.

 

 

일단 이렇게 해서 모든 데이터를 한개의 엑셀 파일에 모아놓은 다음에, 먼저 해야 하는 일로는 계좌를 기준으로 해서 내림차순으로 정렬해 보았습니다.

 

그리고 나서 먼저 Top 10이라고 해서 이익이 가장 많이 나온 종목만을 골라서 10개씩 줄을 세워서 한개의 엑셀 시트에 정렬해 주었습니다.

 

그리고 나서 각각의 10개씩 뽑아놓은 종모겡서 얼마나 이익의 평균, 거래횟수의 평균등을 구해서 한번 그래프를 그리기 위한 작업에 들어가 보도록 합니다.

 

일단 평균적으로 본 이익에 대한 것인데, 이전에 손절매가 없었던 것에 비교해서 보자면, 어째 RSI가 다시금 이익을 더 많이 본 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 알고리즘 트레이딩이 끝나고 나서 나왔는 이 Account가 제대로 나왔는가 아닌가를 봐야 하는 것 입니다. 일단 여기까지 하는 것으로 하고, 나머지 내용은 이어서 다음 포스팅에서 이어서 올리도록 하겠습니다.

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