간단한 첫 테스트 결과의 분석 part1

안녕하세요?

 

일단 개인적인 사정이 있어서 데이터를 본격적으로 분석할 수가 없어서 일단 간단하게 데이터 베이스 파일을 가지고서 한번 알아보고자 합니다. 물론 본격적인 분석에 비해서 그렇게 가치가 많이 있는 정보는 아닐 수는 있지만, 그래도 간단하게 나마 데이터를 알아보기 위해서는 필요하다는 생각이 듭니다.

 

먼저 전체 코스피 리스트를 3등분한 데이터 중에 2번째 파트를 테스트 한 이후 입니다. 전체적으로 9시간 53분이라는 상당히 긴 시간이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 마지막 3번째 파트를 테스트 돌린 결과입니다. 여기서는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 다시 10시간 30분 이상 걸린 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 3번해야 하는 테스트는 끝이 났습니다.

 

이제 첫번째 매도/매수 룰이었던 RSI지수를 기반으로 하는 가장 널널한 조건에서 일어난 테스트 결과인데, 가장 최종적인 Account가 좋은 상황인게 무려 초기에 투자한 10만원을 그래도 유지하는게 고작일 정도로 결과가 처참합니다.

 

 

이런 처참한 상황의 결과의 원인이 무엇인지 의심이 가는 것이 있습니다만, 일단 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 너무 많은 손절매가 일어난 것을 확인할 수 있습니다.

 

이런 RSI를 뒤고 하고서 이제는 mean-std라고 하는 종가의 이동평균선 + 표준편차를 이용해서 일단 위 스크린샷처럼 수익이 좋은 종목만을 가직 ㅗ왔는데, 여기서는 10만원을 넣고서 30일 정도 있었더니, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 10만원 이상씩 좋은 종목들은 벌어오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

이러한 원인이 무엇인지 일단 손절매 횟수를 살펴보니, 이 경우에는 손절매가 그런대로 적게 나온 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

다만 문제는 손절매 횟수가 많은 종목은 정말로 많은 손절매를 무려 4자릿수가 아니라 6000개를 넘는 손절매를 했다는 시점에서 무언가가 심각하다면 심각하다고 할 수 있겠습니다.

 

그리고나서 이번에는 거래량을 기반으로 하는 지표인 VR을 가지고서 일단 한번 매수/매도 룰을 테스트 해 보도록 했습니다. 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 왜 분명히 10만원을 초기 자본금으로 넣었는데 어째서 인지 가장 벌이가 좋은 종목은 최종적으로 430만원을 넘는 금액을 가지고 왔습니다.

 

일단 이런 게 말이 되느냐 하면, 우선 승률부터 90퍼센트 대를 넘어가는 시점에서 무언가가 말이 안되기는 안되는 듯 합니다. 그리고 나서 다음으로 살펴보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 손절매 횟수가 완전히 0이라는 결과를 얻을 수 있었습니다.

 

결국 가장 많은 손절매 횟수를 가지고 와도, 여기서는 분명히 다시한번 코드를 봐서 혹시 손절매를 하는 부분에 이상이 생긴 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 확인을 해 보았지만, 특별히 RSI나 mean+std와 차이가 없는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.