다시한번 들어가는 데이터 분석-8-

안녕하세요?

 

이어지는 이 데이터를 분석하는 내용에 있어서 각각의 매도/매수 룰에 대해서 한번 변동 Account Risk가 고정 Account Risk보다 더 좋다는 것을 알았는데, 이 다음으로는 각각의 조건별로 유의차가 있는 차이가 존재하는 지에 대해서 아직 알아보지 않았습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 거기까지 알아보러 가고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 보면 알 수 있듯이 이번에는 bottom 10을 골라서 여기서 어떻게 손해를 본 것이 유의차가 있는 차이인지 아닌지 알아보고자 합니다.

 

그리고 나서 먼저 F 검정을 해 보았더니, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 등분산이 제대로 성립할 정도로 P 값이 크다는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것이 바로 T 검정 테스트를 등분산이 성립한다고 가정한 경우에 수행을 했는데 여기서는 계좌의 금액에 대해서 겨우 0.5정소의 유의수준에서나 유의차가 있을까, 그 외에는 유의수준없이 그냥 거의 비슷한 수준이라는 이야기가 됩니다.

 

 

다음으로는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 변동 Account Risk를 가지고 나온 각각의 매도/매수 룰을 한개의 테이블로 정리해 보고자 합니다. 그리고 계좌를 바탕으로 해서 통계학적 처리를 해 보고자 합니다.

 

먼저 나온 F 검정의 결과를 제대로 등분산이 성립한다고 나올 정도로, 0.05라는 유의수준을 완선히 커버할 정도로 높게 나홨다는 것을 알 수 있었습니다.

 

이렇게 함으로서 하나 알 수 있는 것은 RSI-No1을 사용하는 가장 널널한 형태의 RSI기반 매도/매수 룰이 가장 큰 수익을 올렸다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 이동평균선과 표준편차에 곱하기를 사용하는 매도/매수 룰과 3번째로 작동을 하는 매도/매수 룰에 대해서 한번 유의차가 있는지 없는지 알아볼 차례입니다.

 

그리고 나서 여기서 나와 있는 내용을 한번 이야기 하자면, P 값이 F 검정의 유의수준인 0.05를 아득히 상회하기 때문에 등분산이 제대로 성립한다고 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 T 검정을 한번 받아보니까 여기서는 유의차가 없다는 결론이 나옵니다. 비록 3번째 매도 / 매수 룰에서 나온 계좌가 평균적으로 20만원 더 나오기는 했지만, 둘 사이에 아무런 유의차가 없다 - 그래서 큰 의미가 없다고 할 수 있는데, 이래서야 어떻게 해석해야 할지 난감합니다