다시한번 들어가는 데이터 분석-10-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 수익이 가장 좋은 매도/매수룰이 무엇인지 일단 변동 Account Risk하에서 알 수 있었습니다. 그런데 이번에는 다른게 아니라 손해에 대해서 한번 알아보고자 합니다.

 

당연하다면 당연하게도 변동 Account Risk라는 조건 하에서 모인 손해만 보았던 종목들만 밑에서 부터 10개씩 모아서 가지고 왔습니다.

 

그리고 나서 다음으로 F 검정이라는 것을 1번과 2번 매도/매수 룰에서 실행을 해서, 등분산을 이루고 있는지 아닌지에 대해서 한번 알아 보아야 합니다.

 

그리고 나서 T 검정을 한 결과, 일단 손해라는 측면에서는 2번인 이동평균선과 표준편차를 1배수 해준 방법이 덜 보았다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 2번 조건과 3번 매도/매수 룰에 대해서 통계학적 처리를 하도록 해 봅니다.

 

먼저 시도를 했는 것은 F 검정이라는 것인데, 일단 등분산이 강력하게 성립을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 이를 가정해서 T 검정을 받도록 합니다.

 

그리고 여기서도 알 수 있는 것은 묘하게도 손해라는 측면에 있어서는 2번 매도/매수 룰이 덜 보고 있다는 것이 확실하게 증명이 되고 있는 중 입니다.

 

이번엔느 다른게 아니라 1번 매도/매수 룰과 3번 매도/매수 룰을 한번 비교해 볼 차례가 되었습니다. 둘다 2번 조건에 비해서 더 손해를 보기는 보았습니다만, 그래도 둘의 우열을 한번 가려 봐야 합니다.

 

먼저 F 검정을 해 보는 결과, P 값이 상당히 커서 이미 유의수준인 0.05를 그냥 넘어 버렸습니다. 그래서 등분산이 성립한다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그런데 여기서는 유의차가 없다는 결론이 나오고 있습니다. 이래서야 이걸 어떻게 해석해야 할지 모르겠습니다만, 일단 둘다 거의 차이가 없다는 것만 알 수 있었습니다. 이제 이어서 bottom 10을 한번 이야기 하면서 가야 겠다는 생각이 드는 중 입니다.