RSI지수와 새 데이터 분석법 -1-

안녕하세요?

 

어떻게 잘 되는 김에 몰아서 한다고 RSI지수를 기반으로 해서 얻은 초기 테스트 결과를 새로운 방식으로 분석하는 데이터 분석을 시행하였는데, 문제는 이 작업을 하면서 어째 하다하다 가지가지 일이 있어서 하루종일 걸렸다는 것 입니다. 그래서 21일 포스팅이 하나 밖에 없었고, 아무튼 이제부터 그날 모아서 했던 RSI지수 결과를 몰아서 일련의 포스팅 시리즈로 만들어 볼까 합니다.

 

먼저 해주어야 하는 것으로는 가장 긴 계산 period를 지닌 60 period에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업에 들어가 보도록 하는 것 입니다. 일단 위 스크린샷처럼 하나하나 만들어 주도록 합니다.

 

먼저 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용해서 초기 테스트를 하였을 경우 나오는 결과를 한번 보도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 보면, 일단 이익을 본 종목만 따로 뽑아서 평균과 표준편차를 구하고, 손해를 본 종목만 따로 뽑아서 평균과 표준편차를 구했습니다. 여기서 나오는 결과를 보면, 1번 조건이라는 가장 널널한 조건을 제외하고는 이익의 평균이 급격히 감소하고는 이후 완만한 감소세를 보여주고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익을 본 종목만 추려서 합계를 구하고, 반대로 손해를 본 종목만 모아서 합계를 구했는데, 여기서는 조건을 왜인지 조금 더 빡빡하게 하면 할수록 이익은 꾸준히 감소하고, 손해의 총합은 4번 조건까지는 증가했다가 이후 거래가 없는 종목이 많아지는 효과가 와서 인지 감소하는 효과를 볼 수 있습니다.

 

 

이제 다음으로는 60 period에서 나온 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 하도록 합니다. 각각의 결과에서 필요한 데이터만 모아서 데이터 베이스로 만들어 줍니다.

 

다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 이익과 손해의 평균을 비교해 보는 것인데, 상황이 어째 체감이긴 하지만, 이익과 손해의 평균이 더 가까워져서 무언가 상황이 더 나빠진 것 같은 감은 듭니다.

 

그리고 나서 이익나온 종목과 손해나온 종목의 값만 합쳐서 합계를 구해보면, 여기서도 무언가 조건이 더 빡빡해 질수록 이익은 급격이 감소하고, 손해는 특정 시점까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

 

이제 마지막으로 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 초기 테스트를 해서 얻은 결과를 새로운 분석법으로 분석해서 얻은 결과를 한번 보도록 합니다. 이렇게 해서 보자면, 우선 데이터를 정리해서 한개의 테이블로 만들어 주었습니다.

 

여기서도 캔들챠트의 데이터 베이스의 분봉간격이 길어지면 길어질 수록, 어째서인지는 몰라도, 상황이 점점 더 않 좋아지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이렇게 하는 것도 이제 마지막으로 위 스크린샷을 보시면 이익과 손해만을 합쳐서 비교해 보았는데, 문제는 손해가 이전 초기 테스트의 결과들 보다 더 크게 나온 것 입니다. 일단 여기까지 각각의 데이터 베이스 별로 결과를 정리했는데, 다음 포스팅에서 이어서 60period 조건에서 캔들챠트 데이터 베이스 별 결과가 어떤지 비교를 하도록 하겠습니다.