60기간 평균과 표준편차의 결과분석 -1-

안녕하세요?

 

이제서야 평균과 표준편차를 이용한 매도/매수 전략에서 마지막으로 분석을 수행해야 하는 작업인 60개 분봉을 가지고서 시행이 되는 조건을 가지고서 포스팅을 올리는 때가 왔습니다. 이게 끝이나면, RSI를 가지고서 작업을 했는 내용이 있는데, 이에 대해서도 일련의 시리즈로 포스팅을 올릴 것을 약속드리며, 일단 평균과 표준편차 부터 한번 올려 보도록 합니다.

 

일단 언제나 하던 대로, 우선 데이터 베이스 파일에서 종목 코드와 최종적으로 수익이 얼마나 나왔는지를 한번 분석해 보고나서, 여기서 평균등을 계산하도록 합니다.

 

그리고 그 동안 엑셀로 데이터를 정리하면서 많은 시간이 걸리게 만든 것이 행과 열의 전환이었는데, 이건 의외로 엑셀에서 제공하는 기본 기능에 있었습니다. 이 기능을 활용하니, 좀 더 빨리 정리가 되는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

우선 성능을 테스트 해 보기 위해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 일단 데이터를 값만 가지고 와서 모아 보도록 했습니다.

 

실제로 Ctrl + C를 한 다음에 마우스 오른쪽 클릭으로 붙여넣기 메뉴를 불러온 상황에서 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 행열 전환을 하도록 했습니다.

 

이렇게 해서 먼저 10분봉을 가지고서 나온 결과를 분석해 보고자 합니다. 일단 먼저 살펴보면, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이, 배수가 커지면, 어째서 인지 이익은 줄고, 손해는 커지다가 3배수를 지나서야 줄어듭니다. 그러나 이때 부터는 거래가 없는 종목의 수가 많아지기 시작합니다.

 

그리고 나서 최대이익과 최고로 손해본 손해량을 비교해 보았습니다. 여기서 비교를 해보면, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 일단, 손해는 그렇게 줄어들지 않다가 5배수를 지나면서 확실하게 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

마지막으로 평균수익과 표준편차를 분석해 보았는데, 여기서 수익의 감소를 감안하면, 사실상 1배수만 쓸만하고, 그나마 2배수가 가능성이 있지만, 손해가 커지는 것을 감안하면 역시나 1배수만이 쓸만하다는 생각이 듭니다. 일단 이렇게 해서 10분봉 캔들챠트 데이터를 활용한 결과를 확인할 수 있었는데, 나머지 결과도 이어지는 포스팅에서 올리도록 하겠습니다.