10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서 어떻게 10기간이라고 해서 10개의 분봉만을 골라서 평균과 표준편차를 내는 방식의 매수/매도 룰을 테스트 하였고, 그 결과 분석을 일단 10기간에서 10분봉을 가지고서 만든 결과를 분석한 포스팅은 끝내야 할 듯 합니다. 아무튼 이런다고 해서 모든 데이터를 다 분석한 것도 아니고, 일단 1/4밖에 되지 않지만, 그래도 계속해서 데이터 분석은 가야 겠다는 생각이 듭니다.

 

일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 데이터를 그냥 하나하나의 요소만 가지고서 분석하기는 매우 힘들기 때문에, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 특정한 분류를 묶어서 해봐야 겠습니다.

 

그리고 나서 보니까, 2배수에서 3배수 사이의 결과가 그런데로 쓸만하다는 생각이 드빈다. 특히 거래가 전혀 없는 0인 경우가 3배수를 넘어가면 엄청나게 심각하고, 이익도 심하게 감소하는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 최대의 이익과 손해량이 제일 큰 경우를 한번 비교해서 보도록 해야 겠습니다. 이를 위해서 한번 데이터를 정리해 보았습니다.

 

그리고 나서 3배수에 이르러서는 정말로 이익과 손해 모두 0에 수렴하고, 그 다음부터는 거의 거래가 없는 경향을 보이고 있습니다.

 

이제 마지막으로 평균수익과 표준편차를 비교해서 그래프로 비교할 차례가 왔습니다. 일단 이 도표만 봐도, 무언가 결과가 슬슬 보일려 합니다.

 

거의 3배수를 넘어가는 순간부터 수익과 표준편차가 거의 0에 수렴한다 = 거래가 없는 상황이 나오고 있다. 즉 10이라는 기간을 주는 동안에는 거의 3배수의 표준편차를 넘어가서는 별 의미가 없다는 것을 확실하게 알 수 있었습니다. 한다면 2배수에서 3배수 사이를 좀 더 확인해 봐야 겠지만, 문제는 10분봉 캔들 챠트에서만 나왔기 때문에, 30분봉과 60분봉에서도 한번 알아볼 필요성이 있어 보입니다.