안녕하세요?

 

언제나 처럼 주말이 왔고, 이제 어떤 종목들이 평균회귀 경향을 보여주고 있는지에 대해서 테스트를 하는 시간이 다가왔습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 한번 ADF 테스트와 허스트 지수와 하프 라이프 테스트도 모두 하고, 그 결과를 엑셀 파일에 옮겨서 정리해 보았습니다.

 

먼저 해야 할 일은 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 날짜를 1주일 더 앞당겨서 한번 전체 코스피를 긁어 본다고 해야 할까요? 모든 종목에 대해서 테스트를 해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 for문의 시작을 0으로 돌려서 처음의 자리에 만들어 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음 단계에 들어가 보도록 합니다.

 

얼마나 시간이 걸렸을 까요? 거의 6시간은 이상 걸렸는 것으로 생각이 되는데, 일단 위 스크린샷처럼 모든 종목에 대한 결과가 다 끝났것을 볼 수 있었습니다.

 

위 스크린샷처럼 원래는 9개의 txt파일이 나와야 하는데, 8개만 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무래도 이번 주에는 상승만을 하는 경향을 보인 종목이 없었는 모양입니다.

 

이런 경우 그냥 textComparer를 돌리면 에러가 나오기 때문에, 하는 수 없이 빈 txt파일을 만들어 주도록 해야 합니다. 그리고 나서 이제 텍스트를 비교해 보도록 합니다.

 

 

다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 txt파일들을 모아놓은 폴더를 지정해 주도록 합니다. 그리고 나서 TextComparer를 한번 이용해 보도록 합니다.

 

잠시간의 시간이 흐르고 나서, 파케이 형식의 파일이 저장되어 있는 폴더로 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게만 해서는 다소 보기가 불편하기는 불편하기에 이제 엑셀에 옮겨서 보기 좋게 정리해 봅니다.

 

다음으로 해야 할일은, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 엑셀파일에 옮긴 다음에 첫번째 기준으로 Half-Life test결과를 중심으로 오름차순 정렬을 하고, 다음으로 허스트 지수가 작은 것이 먼저 오도록 오름차순으로 정렬합니다.

 

먼저 FirstClass에 있는 종목들이 나왔습니다. 위 스크린샷에서 거래량이 1만을 넘으면서 현재가가 1천원을 넘는 종목만을 추려 보다 보니 딱 4 종목만이 걸리는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 SecondClass에서 거래량이 1만 이상이고 가격이 1천원 이상인 종목만을 추려 보다 보니 여기서는 5종목만이 걸리는 것을 볼 수 있었습니다.

 

마지막 ThirdClass에서도 역시나 1만 이상의 거래량을 보유하고 있으면서 동시에 천원 이상은 되는 현재가가 되는-모의투자에 적합한 종목만을 고르다 보니, 5종목이 나왔습니다. 지금까지 나온 종목의 갯수만 따지면 14종목이 되기 때문에 큰 문제는 없어 보이지만, 일단 후보는 더 늘려 보도록 합니다.

 

다음으로는 5천이상이며 1만 미만의 거래량을 가지고 있으면서 동시에 1주당 가격이 1천원을 넘는 종목만을 찾다 보니, 이상하게도 ThirdClass에서 2종목만이 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

마지막으로 한번 1천 이상의 거래량과 1주당 가격이 1천원 이상인 종목을 한번 골라보니, 위 스크린샷처럼 FirstClass에서는 5종목이 추가로 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

SecondClass에서는 위 스크린샷처럼 2종목이 추가로 더 나왔습니다만, 일단 이렇게라도 해서 후보의 숫자는 더 늘어나기는 늘어나는 중 입니다.

 

마지막 ThirdClass에서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 3종목이 더 나와있는 것을 볼 수 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 일단 모의투자에 적합하다고 생각이 되는 종목을 여러개 만드는 데 성공하기는 성공했습니다. 이제 남은 것은 다음주 월요일이 되면, 이 종목들을 가지고서 한번 작업에 들어가 봐야 합니다.

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