Half-Life test3 다시한번 시도해 본 평균회귀 테스트와 발견한 오류 안녕하세요? 어제 늦은 시간에 올린 포스팅에서 종목 1개만 가지고서 한번 테스트 해본 결과, ADF test와 half-life 테스트에서 차이가 발생한 것을 발견할 수 있었습니다. 그런데 이게 그냥 차이만 있고, 최종적인 선별에는 아무런 차이가 없다면 별 문제가 없겠지만, 그게 그렇게 되는 것인지 아닌지 확인해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 먼저 첫번째 노트북에서는 6시간 동안 시간이 걸려 가면서 원래대로 최신 데이터가 가장 아랫쪽으로 가는 식으로 데이터를 정렬해서 평균회귀 테스트의 결과를 얻을 수 있었습니다. 그리고 나서 2번째 노트북에서는 위 스크린샷과 같이 기존에 하던 오류대로 가장 최신의 데이터가 가장 윗쪽에 가는 식으로 데이터를 처리해 보고자 합니다. 이제 정위치라고 해야 할까요? 아무튼 .. 2019. 9. 1. 2019년 6월 3번째 주, 평균회귀 테스트 결과 안녕하세요? 드디어 주말이 되었고, 이제는 어떤 종목들이 평균회귀 성향을 보이는지 다시한번 검사를 해야 할 타이밍이 되기는 되었습니다. 그래서 지난 밤새 프로그램으로 전체 코스피 종목을 훑어서 검색을 해 보고나서는, 해당하는 데이터를 각각 얻어서 정리한 결과를 이번 포스팅에서 올려 보고자 합니다. 먼저 해당하는 py파일로 가서, 날짜를 지난주에 이어서 1주일이 지난 날짜로 맞추어 주는 것을 잊어 버리면 곤란하기는 곤란합니다. 일단은 먼저 프로그램을 돌려서, 한번 움직여 보도록 합니다. 일단 이 과정을 많이 진행해야 하기 때문에 상당히 힘든 시간이 될 듯 합니다. 그런데 하다보니, 오전 5시에 결려서 위 스크린샷과 같은 내용의 메세지를 얻었습니다. 그래서 잠시 프로그램이 멈춰져 버렸습니다. 하는 수 없이 .. 2019. 6. 15. 2019년 6월 첫번째 평균회귀 테스트 결과 안녕하세요? 원래라면 토요일에 올렸어야 했는 포스팅입니다만, 급한 사정이 생겨서 하는 수 없이 일요일인 오늘에야 올리게 되는 평균회귀 테스트를 해서 어떤 종목들을 선택해서 살펴봐야 하는지에 대해서 알아보는 시간이 돌아왔습니다. 이번 테스트 결과도 다양한 종목들이 나오는 것을 확인할 수 있었으며, 그 결과를 이 포스팅에서 적어 보고자 합니다. 먼저 모든 코스피 종목을 긁어와서 테스트를 하기 위해서, 어느날짜 이후의 데이터만을 지정할 것이냐를 결정해야 하는데, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 2019년 4월 29일 오전 9시 이후의 데이터만을 사용하도록 합니다. 일단 이렇게 설정을 해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 파이참에서 한번 시작해 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 작업을 시작하는 것 입니.. 2019. 6. 2. 이전 1 다음
