2019년 6월 3번째 주, 평균회귀 테스트 결과

안녕하세요?

 

드디어 주말이 되었고, 이제는 어떤 종목들이 평균회귀 성향을 보이는지 다시한번 검사를 해야 할 타이밍이 되기는 되었습니다. 그래서 지난 밤새 프로그램으로 전체 코스피 종목을 훑어서 검색을 해 보고나서는, 해당하는 데이터를 각각 얻어서 정리한 결과를 이번 포스팅에서 올려 보고자 합니다.

 

먼저 해당하는 py파일로 가서, 날짜를 지난주에 이어서 1주일이 지난 날짜로 맞추어 주는 것을 잊어 버리면 곤란하기는 곤란합니다.

 

일단은 먼저 프로그램을 돌려서, 한번 움직여 보도록 합니다. 일단 이 과정을 많이 진행해야 하기 때문에 상당히 힘든 시간이 될 듯 합니다.

 

그런데 하다보니, 오전 5시에 결려서 위 스크린샷과 같은 내용의 메세지를 얻었습니다. 그래서 잠시 프로그램이 멈춰져 버렸습니다.

 

하는 수 없이 513번째 부터 다시 시작해야 하는 상황에 처하기는 했습니다만, 그래도 이렇게 기록이라도 남아 있는게 어딘가 하는 생각이 들기는 드는 중 입니다.

 

 

어느덧 다시 작동을 시키고 나서, 한참을 기다리고 나니, 위 스크린샷과 같이 모든 작업이 완료가 되는 것을 볼 수 있기는 있었습니다.

 

작업의 결과로 일련의 위 스크린샷과 같은 텍스트 파일들을 얻는 데 성공하기는 성공했습니다. 이제 이걸 그대로 쓸 수는 없고, 어떻게 정리를 해야 합니다.

 

이번에는 TextComparer라는 프로젝트를 열어서, 텍스트 파일들이 있는 폴더를 위 스크린샷처럼 지정을 해 주도록 합니다. 그리고 나서 프로그램을 돌리도록 합니다.

 

그 결과로 파케이 형식의 파일들이 들어가 있는 폴더들을 얻는 데 성공할 수 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 2차적이 과정이 끝이 났으며, 이제 엑셀파일로 정리해야 하는 과정이 남아 있습니다.

 

먼저 위 스크린샷과 같이 결과를 옮긴 다음에, 먼처 Half-Life수치가 낮은 순으로 정렬을 했습니다. 그리고 두번째 기존으로는 허스트 지수가 낮은 순으로 정렬을 했습니다.

 

먼저 퍼스트 클래스에서 모의투자에 사용해 볼만한 종목들이 있는 것을 볼 수 있는데, 지난주에 프로그램의 이상으로 너무 많이 매수를 했는 한국 패러랠이 상위권에 있는 것은 한가지 다행이었습니다.

 

다음으로는 SecondClass에서 평균회귀 성향을 보이는 것으로 테스트를 3 종류 모두 통과한 종목들 중에서, 거래량이 1만 이상이면서 1주당 가격이 1000원 이상인 종목들을 모두 모아 보았습니다.

 

마지막으로 ThirdClass에서 모의투자에 적합한 것으로 선정된 종목들을 보고 계십니다. 여기서는 이제까지 본적이 없는 대구 백화점과 같은 종목들이 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 아무튼 이번 평균회귀 테스트 결과로 상당히 많은 종목들을 얻었으니, 이제 multiprocess를 이용해서 될 수 있으면 4종목 이상의 종목들을 한번 테스트 해 보는 것으로 가야 겠다는 생각이 듭니다.