효율적 투자선60 다음 실험을 위한 종목선정 -7- 안녕하세요? 지난 포스팅에서 어떻게 해서 condition03을 실험하는데 성공했는데, 백테스트 결과를 이제 이전에 했던 다른 백테스트와 결합하는 일이 남아 있습니다. 일단 이번 포스팅에서는 이런 작업까지 해 주도록 하고 나서, 다음으로 해야 하는 것은 역시나 이전 백테스트의 조건들과 한번 비교해 보는 것 입니다. 그리고 실제로 이 정도인 줄은 몰랐지만, 직접적인 비교를 먼저 해 보니까, 자본금 2500만원의 조건이 상당히 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 그래서 이번 실험은 간단합니다. 대조군은 백테스트 결과 가장 우수한 매도/매수 룰로 나온 VR기반의 매수/매도 룰을 사용하도록 하고, 실험군은 아예 자본금을 대폭 올려서 진행을 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 일단 대조군에 사용할 10개의 종목 리스트.. 2021. 4. 28. 다시한번 종목선정을 위한 여정 -17- 안녕하세요? 새로운 종목을 선정하기 위한 메서드를 적용하는 것도 어느덧 여기까지 와서 이제 마지막이 되었습니다. 아무튼 간에 어덯게 해서 실험군과 대조군을 만들어 줘야 한다는 생각이 드는데, 아무튼 하나는 정상적인 +값의 베타값을 나온 종목들을 배치하는 것이고, 나머지는 역으로 마이너스 값을 지닌 베타값을 배치하는 것 입니다. 어찌 되었건 간에, 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 일단은 효율적 투자선을 구축하기 위해서 한번 작업에 들어가 보도록 합니다. 이렇게 해서 결과가 나오기는 나왔습니다. 일단 목록에서 종목들이 걸러지기는 했으니, 어찌되었건 간에 다음으로 얘네들만 모아서 한번 해 봅니다. 그리고 나서 다음으로 진행하고자 하는 것은 이 종목들만 추려서 다시한번 효율적 투자선을 구축하는 작업에 들어.. 2021. 3. 18. 다시한번 종목선정을 위한 여정 -13- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어덯게 한개로 합쳐진 데이터 베이스도 얻었겠다, 이래저래 작업을 하기는 했습니다. 다만, 이런다고 해서 작업이 다 끝난 것이 아니라, 일봉차트를 가지고 와서 앞으로의 시장상황이 곰(bear)-하락장 이냐, 황소(bull)-상승장 이냐를 따져봐야 할 문제점도 남아 있습니다. 먼저 코스피와 코스닥의 선정된 종목 리스트 입니다. 이렇게 종목을 선정한 다음에, 다음으로 해야 할 것으로는 역시 효율적 투자선을 구축하는 방법이 있습니다. 프로그램을 준비해서 돌려 보도록 합니다. 여기까지는 그렇게 큰 어려움이 없이 어떻게 진행이 잘 되기는 잘 되었습니다. 일단 결과를 보자고 하면....... 일단 제대로 테스트를 돌리고 나서 결과가 나왔습니다. 이 결과를 가지고서 한번 작업을 시작해 보.. 2021. 3. 17. 새로운 종목을 찾아보기 위한 여정 -7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서야 말로 드디어 종목을 다 선정하는데 성공하기는 했습니다. 일단 여기까지 오는데 상당히 많은 시간이 걸렸는데, 실제로 정신없이 많은 일이 있었습니다. 아무튼 어떻게 해서 여기까지 와서 종목을 선정할 수 있었으며, 여기서 어떤 과정을 거쳤는지 알려드리겠습니다. 이번에도 역시나 10번의 테스트를 거쳐서, 위 스크린샷처럼 일단은 하나하나의 결과에서 종목 리스트를 샤프지수를 중심으로 걸러 보도록 합니다. 이번에도 이래저래 일정하지 않은 양으로 종목의 갯수가 걸러진 것을 확인할 수 있습니다. 이제 countif 엑셀 함수를 이용해서 한번 더 걸러내야 할 차례입니다. 이번에도 여깃나 5번 미만으로 나온 종목에 대해서는 그냥 제거해 버리는 식으로 가서, 어떻게 해서 처리해 버리도록 합니다... 2021. 1. 26. 이전 1 2 3 4 ··· 15 다음
