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평균회귀116

2019년 7월 3주차 평균회귀 테스트 & 종목선정 결과 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 역시나 주말이 왔고, 그에 따라 어떤 종목들이 평균회귀를 보이는 것이 맞는지 아닌지 알아보기 위해서 한번 모든 코스피 종목에서 평균회귀를 위한 3종류의 테스트를 하고, 그 테스트를 모두 통과한 종목들을 골라서 한번 알아본 내용을 올리고자 합니다. 먼저 위 스크린샷처럼 일단 기준이 되는 날짜를 1주일 정도 더 앞으로 당겨서 작업을 해 줘야 할 필요성이 있어 보입니다. 그리고 나서 이전에 몇 번째 인가에 해서, 지난번에 멈추었기 때문에 이를 한번 0으로 돌린 다음, 다시금 작업을 하도록 만들어 보도록 합니다. 이렇게 해서 얼마나 시간이 걸렸을까요? 일단 6시간 정도 걸린 듯 한데, 시간이 걸리고 나서, 모든 작업이 완료가 된 것을 볼 수 있었습니다. 일단 평균회귀 테스트 3종을.. 2019. 7. 21.
2019년 7월 18일 주식 모의투자에 들어간 결과 안녕하세요? 지난 포스팅까지 미체결된 주식에 대해서 어떻게 처리할 지에 대해서 한번 생각해 보았다면, 이번 포스팅에서는 주식 모의투자에 들어갈 시간이 되어서, 한번 들어가 보고나서, 그 결과를 정래해 보고자 합니다. 먼저 해야 할일은 위 스크린샷과 같이 1분봉 차트를 10개 종목에서 얻어온 다음에, 이 종목들의 1분봉이 들어가 있는 데이터 베이스를 일일히 지정해 주는 것입니다. 일단 기다려 보니, 위스크린샷과 같이 미체결된 주식만 70주가 발생하는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 된 것으로 보아서 상황을 봐서 저 미체결에 대해서 주문취소가 나와야 합니다만....... 일단 프로그램 상으로는 액션을 결정할 때, 매도취소를 결정하기는 했습니다. 그러나 실제로 매도 취소는 이루어 지지 않았는데, 이게 어떻.. 2019. 7. 19.
2019년 7월 둘째주 평균회귀 경향 테스트 결과 안녕하세요? 언제나 처럼 주말이 왔고, 이제 어떤 종목들이 평균회귀 경향을 보여주고 있는지에 대해서 테스트를 하는 시간이 다가왔습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 한번 ADF 테스트와 허스트 지수와 하프 라이프 테스트도 모두 하고, 그 결과를 엑셀 파일에 옮겨서 정리해 보았습니다. 먼저 해야 할 일은 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 날짜를 1주일 더 앞당겨서 한번 전체 코스피를 긁어 본다고 해야 할까요? 모든 종목에 대해서 테스트를 해 보도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 for문의 시작을 0으로 돌려서 처음의 자리에 만들어 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음 단계에 들어가 보도록 합니다. 얼마나 시간이 걸렸을 까요? 거의 6시간은 이상 걸렸는 것으로 생각이 되는데, 일단 위.. 2019. 7. 14.
2019년 7월 10일 주식 모의투자에 들어가 본 결과 안녕하세요? 연속해서 계속된 실패를 맞보는 가운데, 이래저래 해법을 찾기 위해서 동분서주 하는 과정을 이번 포스팅에서 올려 보고자 합니다. 이번 포스팅에서는 예전에 생각한 대로, 표준편차의 값을 기존의 80%로 낮추어서 한번 도전해 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷을 보시면, 제가 잘못해서 평균을 80%로 줄인 것을 볼 수 있었습니다. 아무튼 첫 시도는 어찌어찌 엉뚱하게 들어는 갔습니다. 그리고 나서 kiwoom.py로 가서, 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼 일단 클래스의 변수로 state_of_MSG라는 것을 공백처리 해 줍니다. 그리고 나서 기존에 서버에서 메세지가 오면, 이 내용을 그렇게 중요하게 처리는 하지 않았는데, 그러지 말고, 그 내용을 기록으로 남기기 위해서 한번 작업에 들어가 봅니다. .. 2019. 7. 11.

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