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코스피108

6월 두번째 주 평균회귀 테스트에 들어간 결과 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 제대로 수익이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그런데 이제 한주가 다 지나갔으니, 다시금 어떤 종목들이 평균회귀를 보이는지 아닌지, 알아보는 테스트에 들어가 보고자 했습니다. 먼저 1주일이 지나갔기 때문에, 이 평균회귀를 테스트 하기 위한 메서드에서 날짜역시 1주일이 지난간 것으로 해서 모든 코스피 종목을 긁어 보아야 합니다. 일단 첫 시작은 순조롭게 시작하기는 시작했습니다. 그런데 중간에 위 스크린샷과 같이 이미 사용등록이 되어 있는데도 어찌된 셈인지 계속해서 사용등록을 해달라는 메세지가 뜨는 것을 볼 수 있었습니다. 이게 저만 그런게 아니고 한동안 사람들이 사용하지 못하는 사태가 벌어진 것 이었습니다. 그래서 잠시 중단이 된 다음에 다시금 작업을 시작해서 끄끝.. 2019. 6. 9.
ADF 테스트를 이용한 종목선택에 도전하기-2- 안녕하세요? 이제 지난번 포스팅에서 겨우겨우 어떻게 해서 ADF 테스트를 이용할 수 있게 되었습니다만, 그 결과는 튜플 형태로 모두 함축된 형태로 나오기 때문에, 이를 어떻게 그냥 한 두 종목이면 사람 눈으로 일일히 확인해 보겠지만, 문제는 1500개가 넘는 코스피 종목을 일일히 체크하기에는 피곤하다는 겁니다. 그래서 이 과정을 자동으로 만들기 위한 작업이 이어지게 됩니다. 그래서 먼저 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 튜플안에 있는 각각의 요소를 선택하기 위해서는 튜플명[인덱스]를 사용하면 간단하게 수행을 할 수 있습니다. 그런데 제 예상과는 다른 방법으로 나와서 조금 당황스럽기는 했습니다. 일단 위 스크린샷에서 빨간색 박스를 친 부분은 바로 한개의 요소였으며, 여기서 기각값이라고 해서, 통계검정량이 이 .. 2019. 4. 21.
ADF 테스트를 이용한 종목선택에 도전하기 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 가장 큰 장애물을 넘기는 했는데, 정작 트러스 제7호가 거래정지가 되어 버리는 바람에 새로운 종목을 찾으러 가야할 타이밍이 되기는 되었습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 ADF 테스트라고 해서, 시계열의 데이터-가령 주식의 현재가가 시간에 따라서 어떻게 바뀌는 것이 랜덤워크라고 해서 이전 결과가 다음 결과에 영향을 주지 않는 독립적인지, 아니면 이전 결과가 다음 결과에 영향을 주는 상관이 있는 관계인지를 알려주는 테스트가 있습니다. 이 테스트를 가지고 와서, 한번 코스피의 종목을 계산, 랜덤워크를 따르지 않는 종목만을 선택하고자 합니다. 먼저 작업에 필요한 모듈인 statsmodels라는 모듈을 인스톨 하기 위헤서 pip install statsmodels를 아나콘다 .. 2019. 4. 21.
새로운 조건으로 코스피(kospi)에서 종목탐색을 했는 결과 안녕하세요? 이래저래 일이 있어서 좀 포스팅이 늦어졌는데, 이번 포스팅에서 소개할 내용은 제가 만들어 놓은 알고리즘에서 검색하는 조건을 조금 더 완화를 해서, 한번 전체 코스피의 종목을 검색한 다음에, 그 결과를 소개하고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에 나와 있는 것처럼, 이전에 코스닥을 검색했기 때문에, 다시 코스피를 검색하기 위한 조건으로 바꾸어 놓아 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로는 절대값의 변화량을 0.2%로 바꾸어 놓은 다음에, 1주당 가격을 100만원으로 대폭 상향시켜 놓도록 하도록 합니다. 왜 0.2%로 내렸냐 하면, 1주당 가격의 변동이 0.2%인데, 이 주식을 5개 이상씩 사고팔면, PV(포트폴리오)가치는 1% 이상 변동하기 때문에 강화학습을 어떻게 할 수 있기는 합니다. 일단 for.. 2019. 3. 11.

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