6월 두번째 주 평균회귀 테스트에 들어간 결과

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 제대로 수익이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그런데 이제 한주가 다 지나갔으니, 다시금 어떤 종목들이 평균회귀를 보이는지 아닌지, 알아보는 테스트에 들어가 보고자 했습니다.

 

먼저 1주일이 지나갔기 때문에, 이 평균회귀를 테스트 하기 위한 메서드에서 날짜역시 1주일이 지난간 것으로 해서 모든 코스피 종목을 긁어 보아야 합니다.

 

일단 첫 시작은 순조롭게 시작하기는 시작했습니다.

 

그런데 중간에 위 스크린샷과 같이 이미 사용등록이 되어 있는데도 어찌된 셈인지 계속해서 사용등록을 해달라는 메세지가 뜨는 것을 볼 수 있었습니다. 이게 저만 그런게 아니고 한동안 사람들이 사용하지 못하는 사태가 벌어진 것 이었습니다.

 

그래서 잠시 중단이 된 다음에 다시금 작업을 시작해서 끄끝내 완성을 하는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 이 결과를 정리하러 가야 합니다.

 

 

일단 새로운 폴더에다가 생성이 된 txt파일들을 모두 모아 주도록 합니다. 모든 파일을 모아보니, 이번에는 Hurst테스트에서 상승세를 보이는 종목이 하나 나오기는 나왔습니다.

 

다음으로는 이제 txt파일들이 모여있는 폴더를 지정해서, 텍스트를 서로 비교 분석해서 정리하는 과정에 들어가 보도록 합니다.

 

제대로 프로그램이 작동이 되어서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 파케이 형식의 파일이 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 이 결과를 엑셀파일에 정리해야 합니다.

 

일단 FirstClass에 들어갈 수 있는 내용들이 나오는 것을 볼 수있었습니다. 이번에는 Half-Life를 먼저 기준으로 잡고 허스트 지수를 그 다음으로 해서 한번 정렬을 했습니다.

 

먼저 FirstClass에서는 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 한국패러랠을 비롯해서 삼원강제, 대성홀딩스-이 종목은 어찌어찌 되었건 간에 지난번에 이어서 이번주에서도 신송 홀딩스와 더불어서 이번주에도 평균회귀를 보이는 것으로 나온 종목들 입니다.

 

다음으로는 SecondClass에서 종목들이 나와서 정렬을 시켰ㅅ브니다. 여기서는 일단 아랫쪽에 위치한 종목들의 Half-Life가 너무 커서, 사용할 수 있을지 없을 지는 모르겠습니다.

 

일단 지난주에 거들떠 보지도 않은 STX엔진과 같은 종목이 이번주에도 평균회귀를 보이는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 그런데 여기서는 SK디스커버리의 우선주가 다시 평균으로 돌아오는 시간이 너무 느려서 그렇지 어찌어찌 되었건 간에 다시 돌아온다는 것은 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 ThirdClass라고 ADF테스트에서 가장 낮은 경우에 평균회귀를 보인다고 하였지만, 그래도 허스트 지수랑 이런 것은 통과한 종목들 입니다. 그런데 이 종목에서 아랫쪽에 있는 종목들이 너무 평균까지 회귀하는 데 걸리는 시간이 커서, 좀 사용하기 부담스러운 종목들 입니다.

 

일단 여기서는 전에도 들어보지 못한 종목들이 있는 것을 볼 수 있었습니다. 그러나 종목이 아무리 많다고 해도, 거래량이 너무 적거나 현재가가 천원도 되지 않은 종목들을 모두 제거하도록 했습니다. 이렇게 해서 남은 종목들을 가지고 왔는데, 이 종목들을 이제 다음주에 어떻게 사용할지가 문제는 문제입니다.