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코스닥81

300만원에 걸맞는 조건찾기 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른것이 아니라, 일단 지난번 포스팅에서 다 끝내지 못한 period에 따른 변화를 한번 마무리 지어 보고자 합니다. 일단 이렇게 포스팅으로 다 읽어 보는데는 그렇게 오랜 시간이 걸리지는 않을 것이지만, 그래도 어떻게 해서 기록으로 남겨 보고자 합니다. 이제서야 마지막 매수/매도 룰인 볼린져 밴드에 typical price를 적용한 룰을 한번 정리해 보았습니다. 여기서는 period가 길어지면 길어질 수록 무언가가 영 좋지 않게 되었습니다. 그렇게 해서 각 매도/매수 룰에 있던 에이스들만 뽑아서 비교를 해 보았더니, 볼린져 밴드를 기반으로 한 매수/매도 룰이 가장 좋은 수익을 내고 있었습니다. 그것도 20 period에서 말이죠. 그리고 나서 한번 기존의 조건들과 비교해 보.. 2021. 6. 28.
300만원에 걸맞는 조건찾기 -3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 다른것도 아니고, 일단은 계속해서 한 종목당 300만원 가까운 비중을 차지하는 비중을 지니는 알고리즘 트레이딩에서 어떻게 하면 적절한 account risk나 stop loss의 %를 가질 수 있는지를 테스트 해 보고나서, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 백테스트와 조건을 잡는 일 이었습니다. 지난번 일련의 테스트를 통해서 stop loss의 %는 30%로 정했으니, 이제는 Account Risk를 달리해서 여러번의 백테스트를 해 보고자 합니다. 일단 테스트부터 했기 때문에, 데이터의 분석은 최소한 6번의 테스트가 끝난 다음에 진행을 할 예정입니다. 계속해서 백테스트에 들어가 줍니다. 원래 1%를 해 봤기 때문에, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 1.5%로 건너뛰었습니다.. 2021. 6. 27.
300만원에 걸맞는 조건찾기 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 계속해서 작업을 이어서 손절매를 위한 %를 올려 보아서, 어떻게 해서 여기서 확인할 수 있는 것으로 손절매를 위한 %에 따라서 수익이 어떻게 바뀌는지 보고, 다음 테스트의 방향을 잡고자 했습니다. 일단 어느정도는 지루한 감이 있지만, 실제로 테스트에 들어가기 앞서서 상당히 중요한 과정입니다. 이제는 과감하게 40%까지 올려 보도록 합니다. 마지막으로 6번째 조건까지 가서는 거의 60%까지 조건을 올려보는 조건으로 갔습니다. 이제 6건의 테스트가 다 끝나고 나서, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 그 결과를 그래프로 정리하는 것인데, 이것만 가지고서는 그렇게 의미있는 데이터는 안됩니다. 좀 시간이 많이 걸리고, 힘도 .. 2021. 6. 24.
일주일간의 정리 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 종목을 다시 선정해서 대조군은 그대로 베타값이 +인 종목을 선정했고, 실험군은 -인 종목들을 선정했지만, 이게 결과가 아무런 거래가 일어나지 않는 결과로 이어졌습니다. 그래서 이게 어떻게 된 일인지 일단 조사를 한번 들어가 보고자 합니다. 먼저 가지고 있는 ETF에 대한 최신의 데이터 베이스가 필요해서, 일봉차트를 가지고 오는데, 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼, 일단 한번 일주일 더 최신으로 해서 데이터를 수집할 준비를 합니다. 먼저 코스피의 시장상황을 반영하는 것으로 알려진 ETF를 가지고 와서, 데이터를 수집할 준비를 해 주도록 합니다. 이렇게 리스트가 준비 되면......... 그래서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 데이터를 수집하기 위한 수집기를 .. 2021. 3. 20.

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